Costruire un trading system profit (lucro do sistema de negociação): i trucchi da seguire ma soprattutto gli errori da evitare. Daniele Bernardi DIAMAN Sicav.
Transcrição.
1 Costruire un trading system profit: i trucchi da seguire ma soprattutto gli errori davisitare Daniele Bernardi DIAMAN Sicav Milano, 10/03/2011.
2 Giusto por iniziare 2.
3 La matematica não & egrave; un opinione, sono i numeri ad essere opinabili 3.
4 Perch & eacute; modelli QUANTITATIVI? Nel 1997 si & egrave; svolta la sfida tra Gary Kasparov e Deep Blue, un computer sviluppato da IBM Nem mesmo para a campada do mundo há um grande número de obras em Grado di elaborare 200 milioni di mosse in un secondo. Oggi un server quattro volte pi & ugrave; Potente di Deep Blue Costa $ 4.
5 Livelli di automazione Lavoro manuale Processos automáticos Processo com dispositivos com entrada de um sistema completamente automático automatizado Investimentos Padrão Timing, Ranking e sistemas de preços Negociação de alta frequência.
6 Analogia con Areoplani Quants Traders Programadores.
7 Componenti principali del processo Pesquisa Estratégia Backtest Implement Monitor.
8 Casin & ograve ;, la statistica vince semper Siete convinti di poter sbancare il casin & ograve ;? Esistono modelli statistici in grado di vincere alla Roleta? 8
9 Sapreste creare un trading system? Questa & egrave; a sequencia de uma sereia de uma roleta:
10 Qualea replicabilit & agrave; dei risultati? Credete davvero che tale TS sia profittevole anche in questa sequenza?
11 I limiti del Back Testing L utilizo dei Back Test nella finanza moderna assume sempre pi & ugrave; importanza, ma bisogna stare attenti Todos os direitos reservados. alla aderenza con la realt & agrave; operativa Todos os parâmetros de montagem Alla lettura dei risultati Todas as comissões esistenti A non barare 11.
12 I ere ç õ e s do teste de volta por trás Voltar Test permette di avere tudta una serie di vantaggi: Posso analisar o conteúdo em multi-dimensão Posso acumular-me a experiência Posso testar o conteúdo e a metodologia Posso experimentar novas estratégias Posso criar fiducia o quanto estudar - Posso quantificar e confrontare diversi approcci quantitativi 12.
13 I criteri di ottimizzazione Indipendentemente dalle regole di trading utilizzate, fondamentali sono alcuni aspetti del back test da tenere in considerazione: Lunghezza della finestra temporale dalis di analisi in the sample period Lunghezza della finestra temporale di verifica do período de amostragem Numero di serie storiche su cui eseguire l ottimizzazione in the sample Numero di serie storiche su cui verificare l ottimizzazione da amostra.
14 I parametri di ottimizzazione L ottimizzazione di un system trading multi-parametri presenta diversa problemática da affrontare e risolvere, facciamo l esempio di un semplice modello di trend seguindo con due medie ma1 e MA2: ma1: (passo 2) MA2: (passo 10 ) Ci sono 70 combination, ipotizzando 1 second por elaboração in poco pi & ugrave; O primeiro passo para a próxima etapa, o primeiro e o primeiro passo da segunda metade do século XX, será apresentado em torno de 1500 segundos (par. a 25 minutos).
15 I parametri di ottimizzazione Diverso e egrave; Se o caso em todos os meios de comunicação móvel, você pode começar a anular devido a banda de oscilação legate all volatilit & agrave ;: MA1: 1 a 15 (passo 1) = 15 passos MA2: 5 a 100 (passo 2) = 49 passos VB1: 0 a 500 ( etapa 10) = 51 etapas VB2: 0 a 500 (etapa 10) = 51 etapas A pesquisa e a verificação podem ser feitas, sendo de 1 segundo a duração do sono é de 531 horas (16 horas). E missão por uma unica série histórica e unica periodo di osservazione.
16 I parametri di ottimizzazione Gli approcci per risolvere il problema sono and presentano vantaggi and problemiche diverse: 1. Allargare le maglie degli passos, per poi concentrarsi sulle ise migliori 2. Por approssimazioni successive, partendo dai parametri medi 3. Ponderando la sensibilit & agrave; dei parametri 4. Utilizado na retina neurali 5. Utilizzare algoritmi genetici.
17 I problema dell Overfitting Cos & egrave; l Overfitting? Tecnicamente Overfitting o Overoptimizing significa trovare dei parametri che ben si adattano ai prezzi analizzati ma non hano nessuna abilit & agrave; di previsione (Robert Pardo, 1992) Quali sono le causa? 1) Trope regole e condizioni che limitan i gradi di libert & agrave; 2) Periodo di osservazione troppo piccolo 3) A personalização da personalização da imagem para o conteúdo 4) Analisi incompleta dei risultati di ottimizzazione 5) Metodi di ottimizzazione non corretti 6) Mancanza di verifica post-ottimizzazione.
18 Custos de Negociação I costi di transazione nei Back Test non sono facili da calcolare; Non basta aggiungere i costi di negoziazione del broker, ma bisogna considerare l impatto sul Livro de Negoziazione degli ordini che si immettono; Solitamente, por comodit & agrave; e semplicativo & agrave ;, nei Voltar teste vengono considerati prezzi costanti (es .: l ultimo prezzo del giorno) che & egrave; l ultimo incontro tra denaro / lettera, ma se is fosse isa introduk un altro ordine, magari consistente, i prezzi sarebbero cambiati; Se siete investitori privati non & egrave; un gran problema, ma se gesti un fondo o una gestione patrimoniale, o problema potrebbe essere molto rilevante.
19 Slippage Un altro problema in qualsiasi Voltar Teste & egrave; lo Slippage; Lo Slippage & egrave; il ritardo tra il momento in cui un trading system é uma decisão e o momento em que você e effettua il reale trading nel mercato; Lo stesso problem si ha anche se si effettano operazioni in Fondi o Sicav, poich & eacute; si effettuano acquisti e vendite senza conoscere o prezzo del NAV che verr & agrave; calcolato a mercati chiusi; L esperienza insegna che lo Slippage nelle transazioni di Sicav tem uma base impata nella performance de lungo termine, poich & eacute; l impatto alcune volte & egrave; positivo ed altre negativo; Viceversa per i titoli azionari, lo Splippage pu & ograve; Aconselhar-se a fazer um grande esforço, especialmente para tomar decisões sobre os investimentos, bem como uma boa e avançada operação com toda a abertura do giorno sucessivo.
20 Sorgenti di vantaggio competitivo Algoritmi Matematici; Originalit & agrave; dei modelli di gestione; Pulizia e arquiviazione dei Dati; Velocit e agrave; di esecuzione degli ordini (Baixa latência); Minimizzazione dei costi di transazione; Ricerca e sviluppo; Frequenza di utilizzo del modello; Estratégias de gestão do portafoglio; Sviluppo continuo; Monitoraggio continuo dei risultati;
21 Fonti di informazione 21.
22 I comparti DIAMAN Sicav Alto rendimento FST TF M MATEMÁTICA FALHA Seguidor FGS Sistematic Trading AI Inteligência Artificial Basso rendimento ZDB QB QUANT Bond ZENIT Dynamic Bond Basso rischio Alto rischio 2.

Costruire un trading system milano finanza
Iniziamo ora a traducao in qualcosa di lingua leizioni iniziali sui trading system ipotizzando di voler partire dalla progettazione di una delle idee piu 'semplici: una estrategia basata su medie mobili.
A fase prima e o quella della definizione dell'idea. La strategia che vorremmo accomplzare e tradurre in un linguaggio di programmazione prevede che scatti un segnale di acquisto quando a midia mobile a 9 periodi supera la midia mobile a 20 periodi e nello stesso istante in prezzi siano ancora all'interno delle bande di Bollinger. A publicação de uma entrevista através de um contrato de dados de 16 anos, a mídia móvel e um período de 9 meses de duração de 20 anos de idade com uma reunião com uma equipe de profissionais da cidade de Bollinger. Applichiamo uno stop loss protettivo del 2.5% e un target of 5% che puo ’aumentare in funzione della volatilita 'calcolata come Atr (média de alcance verdadeiro). A questo punto traduciamo l’idea utiliza o linguaggio piu 'usato dal pblico di trader privati: linguagem fcil.
se a média (próximo, 9) cruza acima da média (próximo, 20) e c & lt; bollingerband (fechar, 20, 2) e c & gt; bollingerband (fechar, 20, -2), em seguida, comprar próxima barra no mercado;
nello stesso modo a condizer de ingresso curto (che puo ’anche fare da stop e reverse) sara’ scritta come:
se a média (próximo, 9) cruza abaixo da média (próximo, 20) e c & lt; bollingerband (fechar, 20, 2) e c & gt; bollingerband (próximo, 20, -2) e depois sellshort next bar no mercado;
se marketposition = 1, em seguida, vender a próxima barra no preço de entrada * 0,98 stop;
che significa: “se você está em posição lunga, ossia +1, esco se prezzo scende sotto al prezzo di ingresso del 2%? con ordine di tipo stop.
se marketposition = -1, em seguida, buytcover próxima barra em entryprice * 1.02 stop;
em pochi passaggi abbiamo scritto o nostro primo trading system. Lo step successivo nella prossima puntata sara 'il testing and l’illustrazione di come valutare i risultati.

Costruire un trading system milano finanza
A estratégia de negociação de capital e basano su devida segnali specifici:
1) o acréscimo à medie mobili semplici, a quella settimanale a 5 giorni e a quella mensile a 20 giorni.
2) La regola delle 4 settimane (regra de 4 semanas), che defini il range di prezzo dato dai massimi e minimi (supporti e resistenze) mensili, ovvero il famoso "canale di Donchian".
Su queste basi, Ed Seykota, costruirà in seguito i suoi programmi automatici di trading, testando diversi parametri ed ottimizzandoli.
Invece di usezare medie mobili semplici però, Seykota utiliza quelle esponenziali.
Di per se, i segnali di acquisto e vendita erano semplici e venivano dati dall'incrocio verso l'alto della media mobile a 5 giorni con quella a 20 giorni por gli acquisti e viceversa per le vendite.
Quanto riguarda la regra de 4 semanas, eu segnali di acquisto o vendita venivano dati quando o prezzo eccedeva o rialzo o riborial ou facando nuovi massimi o minimi.
Sebbene e sistema di Donchian abbia any regole aggiuntive, vandality come possiamo usedzare questi due metodi per costruire un sistema "semplificato".
Ho utilizable entrambe le strategie per questo trade sul future della Soia.
A sinistra l'incrocio a ribasso della ema 5 con la ema 20 mi antecipa una posizione ribassista.
Entro in posizione il giorno successivo a when the prezzo giornaliero eccede e chiude al di sotto del supporto mensile. Non entro appena fa un nuovo minimo ma aspetto che chiuda decisamente al di sotto.
Questo per evitare i falsi segnali che spesso si originano. Non solo, ma per conferencia mi aspetto che in the breakout vi sia espansione di volumi nella direzione del nuovo trend ribassista.
Sfrutto tutto il trend a ribasso, e chiudo la posizione se si presenta un incrocio di medie mobili 5-20 a rialzo che mi segnala una possibile inversione di trend con candela rialzista, cosa che avviene a seguito dell 'engulfing padrao rialzista su un minimo superiore rispetto a quello precedente e su alti volumi! un chiaro segnale reversal!
Por entrare em uma posição longa, aspetto che an prezzo chiuda al di sopra della resistenza a 20 giorni con espansione di volumi! cosa che accade 9 giorni dopo l'incrocio rialzista delle medie mobili.

Costruire un trading system milano finanza
Tecniche de abertura de posição: Swing e Breakout a confronto.
Analista tecnico de MF-Milano Finanza, si occupa di mercati finanziari dal 1995 ed & egrave; Responsável pelos resultados da análise técnica do quotidiano MF e del settimanale Milano Finanza. Redige quotidianamente il Report "Cup & Handle", con indicazioni di real trading mercato italiano e sui principali future, e partecipa alla Newsletter & quot; Easy Trading & quot ;, dedicata agli investimenti azionari di pi & ugrave; ampio respiro.
Classe Giornalista CNBC, MF Milano Finanza.
Relatore in numerosi convegni di analisi finanziaria, scrive su MF Milano Finanza nelle pagine dedicar al Trading sui mercati finanziari.
Trader e Analista tecnico indipendente.
Professore ordinario di Economie Aziendale negli Istituti superiori statali, Dottore Commercialista and Revisore Contabile, Trader indipendente dal 1985 e svilupporore di Trading System automatizzati. Relatore in primarie manifestazioni di livello nazionale ed internazionale, quali l'AIF di Bari, l'ITF di Rimini ed il TOL-Expo della Borsa Valori de Milano, nonch & eacute; ospite nelle trasmissioni & quot; Sala de Negociação & quot; e & quot; Forex Trading & quot; dell'emittente televisiva Classe Cnbc. Le sue analisi sono pubblicate ogni settimana dai pi & ugrave; autorevoli siti di economia e finanza. Cotidiano de ópera em intraday sui principali Futures dei mercati Idem, Eurex, CME e sul ForEx; venha comerciante de posizione sul mercato azionario italiano. Formatore Tese corsi di Analisi Tecnica e Negociação de uma variedade e colaboraçãos com a responsabilidade social e jurídica na área de qualidade & agrave; di Parceiro Educacional e testes beta do novo pacote piattaforme da Trading On-Line.

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1 Costruire un trading system profittevole: i trucchi da seguire ma soprattutto gli errori da evitare Daniele Bernardi DIAMAN Sicav Milano, 10/03/2018.
2 Giusto per iniziare 2.
3 La matematica non & egrave; Un opinione, sono i numeri ad essere opinabili 3.
4 Perch & eacute; modelli QUANTITATIVI? Nel 1997 si & egrave; svolta la sfida tra Gary Kasparov e Deep Blue, um computador sviluppato da IBM Nemmeno il campione del mondo ha potuto vincere contro una macchina em grau di elaborare 200 milioni di mosse in un secondo. Oggi un servidor quattro volte pi & ugrave; Potente di Deep Blue costa $ 4.
5 Livelli di automazione Lavoro manuale Processi automatici Processo com dispositivi com entrada de um automatismo completamente automatizado Invastimenti Standard Timing, Ranking e sistemi di pricing Negociação de alta frequência.
6 Analogia con Areoplani Quants Programmers Traders.
7 Component principali del processo Pesquisa Estratégia Backtest Implement Monitor.
8 Casin & ograve ;, la statistica vince semper Siete convinti di poter sbancare il casin & ograve ;? Esistono modelli statistici in grado di vincere alla Roulette? 8.
9 Sapreste creare un trading system? Questa & egrave; la sequencia di una sera ottenuta da una roulette:
10 Quale replicabilit & agrave; dei risultati? Credete davvero che tale TS sia profittevole anche in questa sequenza?
11 I limiti del Back Testing L usezo dei Voltar Teste nella finanza moderna assumir semper pi & ugrave; Importância, ma bisogna stare attenti Ai processi di calcolo Alla aderenza con la realt & agrave; operativa Todos os parâmetros de montagem Alla lettura dei risultati Alle commissioni esistenti A non barare 11.
12 I pregi del Back Testing Per contro il Back Teste permette di avere tutta una serie di vantaggi: Posso analizzare il passato em multi-dimensões Posso accrescere l esperienza Posso testare regle e metodologie Posso sperimentare nuove strategie Posso creare fiducia su quanto studiato - Posso quantificare e confronte diversi approcci quantitativi 12.
13 I criteri di ottimizzazione Indipendently dalle regole di trading uszate, fondamentali sono alcuni aspetti del back teste da data em consideração: Lunghezza della finestra temporale di analisi no período de amostra Lunghezza della finestra temporale di verifica fora do período de amostra Numero di serie storiche su cui eseguire l ottimizzazione na amostra Numero de série storiche su cui verificare l ottimizzazione fora da amostra.
14 I parametri di ottimizzazione L ottimizzazione di un system trading multi-parametri apresenta diversas problemáticas da afrontare e risolvere, facciamo l esempio di un semplice modello di trend seguindo a medição devido MA1 e MA2: MA1: (passo 2) MA2: (passo 10 ) Ci sono 70 combinzioni, ipotizzando 1 secondo por elaborazione in poco pi & ugrave; di un minuto aí, o que é um problema com uma dificuldade (passo 1 para a frase) comunque com 1500 segundos (por 25 minutos) avrei il risultato.
15 I parametri di ottimizzazione Diverso & egrave; A MA1: 1 a 15 (passo 1) = 15 passos MA2: 5 a 100 (passo 2) = 49 passos VB1: 0 a 500 (passo 1) = 49 passos VB1: 0 a 500 (passo 1) = 49 passos V2: passo 10) = 51 passos VB2: 0 a 500 (passo 10) = 51 passos Con questo esempio si verificano soluzioni possibli, che ad 1 secondo ognuna sono pari a 531 ore di lavoro (oltre 22 giorni). E questo per un unica serie storica ed un unico periodo de diâmetro.
16 I parametri di ottimizzazione Gli approcci per risolvere il problema sono diversi e presentano vantaggi e problemtiche diverse: 1. Allargare le maglie degli steps, per poi concentrarsi sulle aree migliori 2. Por approssimazioni sucessivo, partendo dai parametri medi 3. Ponderando la sensibilit & agrave; dei parametri 4. Utilizzare le reti neurali 5. Utilizzare algoritmi genetici.
17 I problema dell Overfitting Cos & egrave; i Overfitting? Tecnicamente Overfitting o Overoptimizing significa trovare dei parametri che ben si adattano ai prezzi analizzati ma non hanno nessuna abilit & agrave; di previsione (Robert Pardo, 1992) Quali sono le cause? 1) Trope regle e condizioni che limitano i gradi di libert & agrave; 2) Periodo di osservazione troppo piccolo 3) Ottimizzazione personalizzata per singole serie storiche 4) Analisação incompleta de diálise da otimização 5) Metodi di ottimizzazione non corretti 6) Mancanza di verifica post-ottimizzazione.
18 Custos de Negociação I costi di transazione nei Back Test non sono facili da calcolare; Non basta aggiungere i costi di negoziazione del Broker, ma bisogna considerare l impatto sul Livro de negociação degli ordini che si immettono; Solitamente, por comodit & agrave; e semplicit & agrave ;, nei Back Test vengono considerati prezzi costanti (es .: l ultimo prezzo del giorno) che & egrave; l ultimo incontro tra denaro / lettera, ma se si fosse introdotto un altro ordine, magari consistente, i prezzi sarebbero cambiati; Se siete investitori privati non & egrave; un gran problema, ma se gestite un fondo o una gestione patrimoniale, il problema potrebbe essere molto rilevante.
19 Slippage Un altro problema em qualsiasi Back Test & egrave; lo Slippage; Lo Slippage & egrave; il ritardo tra il momento no sistema de comércio eletrônico prende una decisione e il momento em cui si effettua il reale trading nel mercato; O problema é o problema com o funcionamento de Fondi o Sicav, poich & eacute; e se apresente o vendedor e venda com o crédito do NAV che verr & agrave; calcolato a mercati chiusi; L esperienza insegna che lo Slippage nelle transazioni di Sicav ha un basso impatto nella performance di lungo termine, poich & eacute; l impatto alcune volte & egrave; positivo ed altre negativo; Viceversa per i titoli azionari, lo Splippage pu & ograve; Avere un grande impatto sui risultati, especialmente a decisão de investimento, preste uma bela giornata e o operador de avvengono, tudo abre del giorno sucessivo.
20 Sorgenti di vantaggio competitivo Algoritmi Matematici; Original e agrave; dei modelli di gestione; Pulizia e archiviazione dei Dati; Velocit & agrave; di esecuzione degli ordini (baixa latência); Minimizzazione dei costi di transazione; Ricerca e sviluppo; Freqüência de uso do modelo; Estratégia de gestão do portafoglio; Sviluppo continuo; Monitoraggio continuo dei risultati;
21 Fonti di informazione 21.
22 I comparti DIAMAN Sicav Alto rendimento FST TF M MATEMÁTICA TREND Seguidor FGS Negociação sistemática AI Inteligência Artificial Basso rendimento ZDB QB QUANT Bond ZENIT Dynamic Bond Basso rischio Alto rischio 2.
23 Grazie per la vostra attenzione Q & A 23.
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I valori distintivi della nostra offerta di BPO:
Business Process Outsourcing Partner 3M Software è il partner di nuova generazione, per la progettazione e la gestione di attività di Business Process Outsourcing, che offre un servizio completo e professionale.
Mobile Banking 1 Premessa MOBISCUBE ha progettato e sviluppato una soluzione completa e flessibile per il mobile banking. Le banche, più di altre aziende, devono oggi affrontano la sfida del mobile. E.
"Bisogna prestare poca fede a quelli che parlano molto." Catone il Censore.
martedì 26 febbraio 2018.
Formula base per Metastock.
Voglio analizzare l’indice Ftsemib per poi operare sul relativo future. Pertanto, verranno applicati 10 punti di commissioni sia all’acquisto sia alla vendita e l’operazione viene effettuata con la chiusura del giorno dopo. Ho scelto di utilizzare il sottostante per operare sul relativo future in quanto è logico operare in questo modo e per non avere problemi di rettifica della serie storica con i vari roll over e mantenere, di conseguenza, una banca dati stabile nel tempo.
If(ROC(C,2,%)>-1,H, L)>Mov(C,20,S) OR RSI(7)>50) AND ROC(C,1,%)<7.6 AND (CCI(47)<200 AND Ref(CCI(47),-3)<200)
Tuttavia , l’elevato numero di operazioni permette di ottimizzare, molto facilmente (per esempio togliendo qualche strumento tecnico ed inserendone un altro), il numero di perdite consecutive, di migliorare considerevolmente la curva dell’equity line e di ottenere un utile netto di circa 265 mila punti .
MASTER IN ANALISI TECNICA DEI MERCATI FINANZIARI.
Presentazione Master e richiesta adesione.
Alcune esperienze professionali.
Dal mese di maggio 2009 lavoro presso una primaria banca di San Marino.
Dal 2006 ad aprile 2009 ho collaborato con il quotidiano locale " Sammarino Oggi" .
Nel 2007 ho pubblicato sul mensile Patrimoni un'analisi macroeconomica di Sud Corea.
Da maggio 2006 a novembre 2006 sono stato vice direttore del settimanale italiano “Il Valore” .
Da giugno 2005 ad agosto 2006 ho lavorato presso Banca Partner spa di San Marino.
Nel mese di settembre 2004 ho collaborato con il quotidiano di San Marino: “La Tribuna”.
Nella seconda metà del 2004 ho collaborato con il settimanale “Milano Finanza” con una rubrica sui trading systems nella sezione ‘Tecniche di trading”.
Nel 2004 ho curato la sezione di analisi tenuta sul sito ufficiale della Repubblica di San Marino .
Nel 2003 alcune mie analisi sul Mibtel e sul future sul Fib30 sono state pubblicate su importanti siti web come Yahoo. it.
Durante l’intero 2003 ho venduto in esclusiva al quotidiano italiano “Finanza&Mercati” la mia analisi relativa al fib30 future.
Nel 2002 è apparso sul mensile americano " Stock&Commodities" un mio articolo provocatore sui candlestick.
Ho pubblicato quotidianamente dal 1996 alla fine del 1999 sulla workstation dell'agenzia internazionale " Dow Jones Telerate" le mie analisi relative al dollaro/lira, marco/lira e al Btp future del Liffe.
Nel mese di giugno 1994 ho iniziato a collaborare sin dal primo mese con il settimanale Borsa&Finanza che ho lasciato solo alla fine del 2003 con la qualifica di supervisore dell’Ufficio Studi e membro del comitato scientifico .
Dal mese di marzo 1994 al mese di giugno 1995 Consulente finanziario presso una Sim di Milano.
Collaboratore di SocialNews.
Socio professionale e docente Siat.
Socialnews di maggio 2018.
Turismo responsabile, sostenibile e solidale.
Quaderno Siat - Febbraio 2018.
32 trading systems sulle bande applicati allo Sp500.
Socialnews di settembre 2018.
Mensile Investire di maggio 2018.
Realizzazione della copertina "I 33 valori chiave del pianeta."
Quaderno Siat - Febbraio 2018.
Uso originale dello Stocastico per la valutazione dell'efficienza storica dei fondi.
Fondi & Sicav - Settembre 2017.
Confronto tra rendimento a scadenza e rendimento della cedola dei bonds.
Quaderno Siat - Luglio 2017.
Nuovo indicatore relativo alle chiusure consecutive.
Mensile Millionaire di febbraio 2018.
Intervista sulla Corea del Sud.
Mensile Patrimoni di settembre 2007.
Analisi macroeconomica della Corea del Sud.
Quotidiano SanMarino OGGI.
"La settimana della borsa" - anni 2006-2009.
Settimanale Il Valore.
Vice-direttore nel 2006.
Settimanale Milano Finanza.
Mft - Techniche di Trading - anno 2004.
Quotidiano "La tribuna sammarinese"
Rubrica "Tribuna Finanza" - anno 2004.
Quotidiano Finanza Mercati.
Analisi del Fib30 future - anno 2003.
Mensile STOCKS&COMMODITIES di novembre 2002.
How Reliable Are Candlesticks?
Workstation Dow Jones Telerate.
Analisi daily - anni 1996-1999.
Analista fondamentale, analista tecnico, Supervisore dell'Ufficio Studi, membro del Comitato Scientifico, Docente ai corsi di "Trader Analista" - anni 1994-2003.
Costruire un trading system milano finanza.
Due intere giornate d'aula in compagnia di due trader quantitativi professionisti che vivono sui mercati in modo sistematico e che condivideranno le loro metodologie di sviluppo , di automazione e messa in opera di un portafoglio di trading system .
Nella prima giornata verranno prodotte 5 differenti strategie di trading , partendo da alcune idee semplici e seguendo un protocollo operativo robusto e collaudato, che consenta di costruire i codici in modo replicabile, con focus particolare sulle modalità di validazione . Le strategie ottenute verranno poi assemblate all’interno di un portafoglio equilibrato , che verrà pesato in base allo stato dell’arte delle tecniche di gestione del rischio . Nella seconda giornata si affronterà con un dettaglio mai visto, come allestire un’ infrastruttura tecnologica efficiente per rendere automatico l’invio degli ordini sui mercati finanziari , mediante l’utilizzo di Multicharts e Tradestation .
Il valore del corso non si esaurisce meramente nel mettere a disposizione i codici dei trading system, ma nel comprendere a fondo quali siano i passi fondamentali per la creazione di una strategia di trading robusta e come poterne valutare l’affidabilità. Inoltre verranno spiegati i migliori accorgimenti tecnici per rendere efficace l’automazione dei segnali.
Materiale a disposizione dei partecipanti disponibile fin da subito, all'atto dell'iscrizione:
1) la registrazione integrale dell'ultima edizione d'aula (16 ore di filmati HD)
2) il manuale di consultazione in formato elettronico (oltre 580 pagine, una guida dettagliata di tutti gli argomenti trattati)
3) i codici aperti dei 5 Trading System in formato EasyLanguage e PowerLanguage per Tradestation e Multicharts.
4) gli studi sull'aggregazione di Portafoglio (in formato Multicharts Portfolio Trader e Market System Analyzer)
5) gli script per il controllo evoluto degli alerts, del position matching e Perdita di Sincronia con il flusso dati (caricabili sia su Tradestation che su Multicharts)
A chi è rivolto questo corso: trader part time , sia discrezionali che sistematici, che vogliano affrontare concretamente la possibilità di far diventare il trading la propria attività principale; trader professionisti che vogliano portare ad un livello successivo la propria operatività, investigando lo stato dell’arte dello sviluppo, della validazione e dell’automazione di trading system.
Prerequisiti: conoscenza di base dei mercati finanziari e delle piattaforme Tradestation e/o Multicharts. Durante le due giornate verranno compilati dei codici nel formato nativo delle due piattaforme (EasyLanguage di Tradestation, PowerLanguage di Multicharts), ma non è necessario avere una conoscenza pregressa di programmazione per comprenderne il senso.
PROGRAMA DEL CORSO.
1.1. Trading quantitativo con attività principale: caratteristiche, vantaggi e svantaggi.
1.2. Piattaforme di lavoro: linee guida su Tradestation e Multicharts.
1.3. Gli strumenti di lavoro: i futures e le loro caratteristiche.
1.4. Il datafeed: caricamento e settaggio corretto delle diverse tipologie di dati.
1.5. Architettura del codice: come organizzare al meglio il lavoro di programmazione.
2.1. Tipologia di trading system e logiche di operative.
2.2. Metodi di costruzione e di validazione di un trading system.
2.3. Trading system Platoon sul Platinum Futures: costruzione step by step, dal nucleo base fino alla validazione finale del sistema completo. Focus sui filtri di entrata, sulle tecniche di gestione della posizione e sulla valutazione corretta delle ottimizzazioni.
2.4. Trading system Cooper sul FtseMib Futures: costruzione step by step, dal nucleo base fino alla validazione finale del sistema completo. Focus sui filtri di entrata, sulle tecniche di gestione della posizione e sulla valutazione corretta delle ottimizzazioni.
2.5. Trading system AU79 sul Gold Futures: costruzione step by step, dal nucleo base fino alla validazione finale del sistema completo. Focus sui filtri di entrata, sulle tecniche di gestione della posizione e sulla valutazione corretta delle ottimizzazioni.
2.6. Trading system Barrels sul CrudeOil Futures: costruzione step by step, dal nucleo base fino alla validazione finale del sistema completo. Focus sui filtri di entrata, sulle tecniche di gestione della posizione e sulla valutazione corretta delle ottimizzazioni.
2.7. Trading system Luther sul Dax Futures: costruzione step by step, dal nucleo base fino alla validazione finale del sistema completo. Focus sui filtri di entrata, sulle tecniche di gestione della posizione e sulla valutazione corretta delle ottimizzazioni.
3.1.1. Multicharts Portfolio Trader: linee guida, caricamento dati , settaggio corretto, analisi portafoglio. Focus sulla Montecarlo Analysis.
3.1.2. Market System Analyzer: linee guida, caricamento dati , settaggio corretto, analisi portafoglio. Focus sulla Montecarlo Analysis.
3.1.3. Excel: linee guida generali.
3.1.4. Modalità alternative: cenni sui metodi di programmazione in linguaggi di alto livello (Python)
3.2. Valutazione del portfolio per la messa in opera con denaro reale: analisi delle dinamiche dei trading systems combinati, stima del capitale necessario, valutazione del rapporto rischio/rendimento e dell’ “indice di sostenibilità”. 4. PORTFOLIO MANAGEMENT.
4.1. Quando spegnere e riaccendere un trading system.
4.2. Controllo microscopico dei singoli trading system o controllo macroscopico dell’intero portafoglio?
4.3. Cenni sui sistemi di equity control.
5. INFRASTUTTURA TECNOLOGICA.
5.1. In House Farm VS Virtual Private Server (VPS): analisi dei pro e contro di ciascuna soluzione, valutazione delle migliori offerte presenti sul mercato.
5.2. Datafeed: analisi delle alternative presenti sul mercato e delle migliori combinazioni software-fonte dati.
6.1. Come scegliere il broker.
6.2. Automazione dei trading system per il trading con denaro reale:
6.2.1. Automazione della strategia con Tradestation: peculiarità e giusti settaggi.
6.2.2. Automazione della strategia con Multicharts: settings broker, manage broker profile, symbol mapping, strategy properties [Synchronous (Sync) vs Asynchronous (Async)]
7.1. Orders notification in Tradestation e Multicharts (settings e code)
7.2. Emergency alerts in Tradestation e Multicharts: come utilizzare il nostro script “La Sentinella” per monitorare il corretto aggiornamento dei dati in real time.
7.3. Controllo allineamento posizione in Tradestation e Multicharts: come utilizzare il nostro script “Position Control” per monitorare il corretto allineamento tra posizione teorica e posizione reale.
7.4. Process Expolorer: monitorare costantemente in maniera efficace la salute della macchina di lavoro.
7.5. TWS Start: guida completa al software gratuito che consente il riavvio automatico (senza intervento umano) della piattaforma TWS di Interactive Broker.
8. TRADING AUTOMATICO COME BUSINESS.
8.2. Conto economico dell’attività di trading automatico.
8.3. Analisi delle corrette aspettative legate al trading automatico come business.
9.1. Bibliografia: i libri migliori per approfondimenti.
9.2. Riferimenti online fondamentali per il trader quantitativo.
I Relatori: per la prima volta insieme Giovanni Trombetta e Marco Vironda Gambin.
Head of Research & Development in Gandalf Project. Laureato in ingegneria elettronica, dopo alcuni anni di approfondimento nel campo dell’analisi tecnica, della statistica applicata ai prezzi e del money management, ha iniziato ad operare sui principali mercati internazionali su azioni, future, opzioni e valute. Utilizza l’esperienza nel campo delle reti neurali e degli algoritmi genetici per la creazione di trading system. È fra i migliori conoscitori delle piattaforme Visual Trader, Tradestation, Multicharts e Amibroker, su cui implementa strategie di trading, indicatori e filtri creati da chi fa trading per chi fa trading. Inizialmente sotto la guida di Michele Maggi, dal 2005 collabora con la Trading Library e con la Traderlink nel ramo formazione. Ha contribuito alla redazione del libro “Visual Trader II: Implementare Strategie Vincenti” edito da Trading Library. Nel 2007 ha fondato il portale finanziario “In Trade We Trust” con Federico Zilli. Dal 2009 ha collaborato con Paolo Arena al restyling della sezione Trading System del software Visual Trader. Nel 2018 ha ideato e fondato il progetto G. A. N. D. A. L. F. (gandalfproject), all’interno del quale collabora con Luca Giusti e guida il gruppo di ricerca e sviluppo specializzato nell’applicazione dell’intelligenza artificiale al mondo della finanza quantitativa. Dal 2018 sviluppa il software Gandalf per la ricerca di inefficienze statistiche sulle serie storiche dei prezzi di azioni, future, valute ed ETF. La sua principale attività è quella di trader e progettista di trading system, materia sulla quale tiene corsi di formazione, coaching e consulenze a privati ed aziende. È Socio Ordinario Professional S. I. A. T. (la branca italiana dell' I. F. T. A.), relatore sin dalle prime edizioni all' Investment and Trading Forum di Rimini, al TOL Expo di Borsa Italiana e all' OptionForum, collabora in progetti di formazione con banche, broker e società di IT (Traderlink, Tradestation, BATS Europe). È possibile leggere i suoi articoli anche su Milano Finanza, sulla rivista Traders e sulla rivista internazionale Technical Analysis of Stocks & Commodities.
Nato a Torino il 25/09/1981, si avvicina al mondo del trading fin dai primi anni 2000, affiancando il nonno nella gestione dei risparmi di famiglia. Attento conoscitore dell’analisi tecnica, dal 2005 inizia a specializzarsi nel trading grafico intraday, per farne, dal 2007, la sua principale attività. Sempre alla ricerca di nuovi ed affidabili approcci al trading, dal 2018, fa dell’analisi matematico-statistica il fulcro del proprio lavoro, iniziando a creare trading system automatici intraday sui principali futures azionari e valutari. Dal 2018 la sua attività di trader privato si basa esclusivamente su strategie automatizzate. Vincitore dell'Investment & Trading Cup 2018 (ITCup) sezione Trading System: i suoi trading system conquistano il 1°, 2° e 3° posto, realizzando, in tre mesi, performance maggiori del 30,00%. Nello stesso anno viene pubblicato il suo primo libro, "Uomini di Trading" (Edoardo Varini Publishing, 2018) scritto a quattro mani con Fabrizio Bocca, trader quantitativo di pluriennale esperienza. Relatore abituale all'Investment and Trading Forum di Rimini e al TOL Expo di Borsa Italiana, collabora in progetti di formazione con banche italiane. È possibile leggere i suoi articoli sulla rivista Traders’. È Socio Ordinario Professional S. I. A. T. (la branca italiana dell' I. F. T. A.), relatore abituale all' Investment and Trading Forum di Rimini e al TOL Expo di Borsa Italiana. Collabora in progetti di formazione con banche italiane e con Borsaprof. it del Professor Pierluigi Gerbino. È possibile leggere i suoi articoli anche sulla rivista Traders.
Prima giornata : sabato 24 marzo 2018 dalle 9 alle 18.
Seconda giornata : domenica 25 marzo 2018 dalle 9 alle 18.
Quota di partecipazione: 2456 € + IVA = 2996 €
Per informazioni e prenotazioni scrivere a This email address is being protected from spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo.
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Costruire un trading system milano finanza

Come costruirsi un Trading System vincente.
di Giuseppe Migliorino.
Anno di pubblicazione 1999.
In questo libro viene spiegato come costruirsi un trading system molto accurato ed efficace. L’autore (G. Migliorino), nel suo solito stile semplice e accessibile a tutti, accompagna il lettore nelle varie fasi, soffermandosi ad ogni passo per fargli comprendere l’intima essenza del metodo e il significato delle varie componenti (vedere Indice a fondo pagina).
Per la prima volta in Italia vengono utilizzati gli oscillatori sull’indice rialzi-ribassi e la teoria originaria di Dow per fornire affidabili e precisi segnali di acquisto e vendita che hanno dimostrato di potere realizzare capital gains molto alti; nella parte centrale del libro difatti, il trading system viene applicato alla Borsa italiana, ottenendo, in quel particolare periodo, rendimenti superiori al 100% su base annua.
Dai 5 teoremi di Dow e Rhea ai principi ispiratori dell'indice rialzi ribassi, tutto il sistema viene spiegato con oltre 70 grafici, in maniera da rendere immediatamente operativo il trading system. Il libro consente, oltre all’assimilazione della teoria di Dow, una delle più efficaci per leggere il mercato azionario, anche di essere immediatamente operativi con un sistema ben collaudato e di cui l'utilizzatore imparerà ben presto ad avere fiducia.
1 La teoria del caos applicata alla Borsa.
2 Le origini della teoria di Dow.
3 Le tre ipotesi della teoria di Dow.
4 I cinque teoremi della teoria di Dow.
5 I tre movimenti del mercato.
6 Il movimento primario.
7Tendenza primaria al ribasso. La conferma sull'indice Comit e sull'indice rialzi-ribassi.
8 Tendenza primaria al rialzo.
9 Le reazioni secondarie.
10 Le tendenze di lungo periodo negli ultimi ventisei anni a Piazza Affari.
11 L'indice rialzi-ribassi.
12 Le medie mobili sull'indice rialzi-ribassi.
13 Gli oscillatori di precisione rialzi-ribassi.
14 Costruiamo un trading system di precisione con gli oscillatori rialzi-ribassi.
15 L'arte della guerra e il trading.
16 L'utilizzazione del trading system in un caso reale sul ciclo intermedio.
17 Gli ulteriori miglioramenti del nostro trading system.
18 Il nostro trading system sul ciclo a un anno.
19 Lo stop-loss e la teoria di Dow.
20 Il money management.
APPENDICE A: Il trading system Wintrade.
APPENDICE B: L'indice rialzi-ribassi e la Borsa di New York.
APPENDICE C: La costruzione delle medie mobili esponenziali e l'1% EMA(Exponential Moving Average) dei rialzi-ribassi.
APPENDICE D: OBV(on balance volume) e ADV (advance-decline volume).

Costruire un trading system milano finanza

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