Estratégia de negociação do indicador rsi

3 dicas de negociação para o RSI.

por Walker England.

Em uma tendência de baixa, o RSI pode permanecer superutilizado Use a linha de centro para determinar as configurações de direção de mercado pode ser ajustada para maior ou menor oscilação.

RSI (Índice de Força Relativa) é contado entre os indicadores mais populares do comércio. Isso é por um bom motivo, porque, como membro da família de osciladores, o RSI pode nos ajudar a determinar a tendência, as entradas de tempo e muito mais. Hoje, para ajudar a conhecer melhor o indicador, revisaremos três dicas incomuns para negociar com o RSI.

Let 's get começar!

Pense além dos cruzamentos.

Quando os traders aprendem sobre o RSI e outros osciladores, eles tendem a gravitar para valores de sobrecompra e sobrevenda. Embora esses sejam pontos intuitivos para entrar no mercado em retrocessos, isso pode ser contraproducente em ambientes de tendências fortes. O RSI é considerado um oscilador de dinâmica, e isso significa que as tendências estendidas podem manter o RSI sobrecomprado ou sobrevendido por longos períodos de tempo.

Acima podemos ver um excelente exemplo usando o RSI em um gráfico GBPUSD 8Hour. Embora o RSI tenha caído abaixo de uma leitura de 30, em 27 de julho, os preços continuaram a cair até 402 pips nas negociações de hoje. Isso poderia significar problemas para os traders que querem comprar em um crossover RSI de valores de sobrecompra. Em vez disso, considere a alternativa e procure vender o mercado quando o RSI estiver exagerado em uma tendência de baixa e comprando quando o RSI estiver sobrecomprado em uma tendência de alta.

Aprenda Forex & ndash; GBPUSD 8Hour.

Assista a linha central.

Todos os osciladores têm uma linha central e, na maioria das vezes, tornam-se um cenário esquecido em comparação com o próprio indicador. O RSI não é diferente com uma linha central localizada no meio da faixa com uma leitura de 50. Os operadores técnicos usam a linha central para mostrar mudanças na tendência. Se o RSI estiver acima de 50, o momentum é considerado elevado e os negociadores podem procurar oportunidades para comprar o mercado. Uma queda abaixo de 50 indicaria o desenvolvimento de uma nova tendência de baixa no mercado.

No gráfico acima, podemos ver novamente nosso exemplo GBPUSD usando um gráfico 8HR. Observe como quando o preço subiu, o RSI permaneceu acima de 50. Mesmo às vezes, a linha central funcionava como suporte de indicador, já que o RSI não conseguiu quebrar abaixo desse valor em 24 de junho, antes da criação de uma alta mais alta. No entanto, conforme o momento mudou, o RSI caiu abaixo de 50, indicando uma reversão de baixa. Sabendo disso, os comerciantes poderiam concluir quaisquer posições longas existentes ou procurar entradas de pedidos com novos preços.

Verifique seus parâmetros.

O RSI, como muitos outros osciladores, é padronizado para uma configuração de 14 períodos. Isso significa que o indicador analisa 14 barras em qualquer gráfico que você esteja visualizando, para criar sua leitura. Mesmo que 14 é a configuração padrão que não pode torná-lo a melhor configuração para sua negociação. Normalmente, os traders de curto prazo usam um período menor, como um RSI de 7 períodos, para criar mais oscilador de indicador. Enquanto os comerciantes de longo prazo podem optar por um período mais elevado, como um RSI de 25 períodos, para uma linha indicadora mãe.

Em nossa comparação final, você pode ver uma linha RSI de 9 períodos lado a lado com uma linha RSI de 25 períodos. Embora não pareça muita diferença à primeira vista, preste muita atenção à linha central junto com os crossovers dos valores 70 e 30. O RSI 9 na parte superior do gráfico tem consideravelmente mais oscilações em comparação com sua contraparte RSI 25.

Índice de Força Relativa FAQs.

Quais são as outras ferramentas úteis para usar com o Índice de Força Relativa (RSI)?

Como o nome indica, o RSI está simplesmente medindo a força relativa do mercado subjacente. Ao usar o RSI para identificar reversões, é importante incorporar outras ferramentas, como análise de velas ou análise de linha de tendência. Por exemplo, se você achar que está lendo um castiçal de reversão próximo a uma linha de tendência enquanto o RSI está divergindo, então você tem um sinal de negociação sendo gerado.

Para quais mercados o RSI pode ser aplicado?

Como o RSI mede a força relativa do mercado subjacente, é uma ferramenta técnica que pode ser aplicada a praticamente qualquer mercado. No entanto, é comumente aplicado aos mercados mais líquidos e maiores, como forex, ações e commodities. Siga nossos três passos para comprar o mergulho ou vender o rally para trazer mais vantagem à sua estratégia.

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Indicador de RSI e uma estratégia de negociação simples.

Você sabe como funciona o indicador RSI? Bem, agora você está prestes a descobrir junto com a aprendizagem de uma estratégia comercial simples e eficaz.

Para que você negocie com sucesso o indicador RSI, primeiro você precisa entender seu princípio. O RSI é uma falta para o Índice de Força Relativa e pode ter um valor de 0 a 100. Enquanto valores abaixo de 30 indicam um mercado sobrevendido, os valores acima de 70 sinalizam um mercado de sobrecompra. Então, simplesmente, isso pode nos ajudar a determinar se um preço de um ativo tem um valor maior do que deveria ter (mercado de sobrecompra) ou se o valor é menor do que deveria ser & # 8211; um caso de uma situação de undersell. Há outras explicações mais detalhadas sobre o RSI, mas hoje não nos interessaremos por elas, essa explicação simples fará o truque por enquanto. Vamos para a nossa estratégia de rascunho.

Análise técnica do RSI & # 8211; projecto de estratégia.

Indicador RSI é melhor para ser usado junto com um outro indicador suplementar que confirmará nossos sinais de entrada. Hoje, usaremos uma combinação do RSI junto com um oscilador estocástico (link para nosso artigo descrevendo seu uso). Caso você não tenha lido o artigo anterior, poderá encontrar algumas dificuldades com esta estratégia, porque continuaremos com o rascunho já preparado a partir desse artigo. Uma vez que abrimos o modelo com o oscilador estocástico, adicionamos um indicador RSI. Novamente, apague a segunda linha & # 8220; Média móvel 5 & # 8221 ;, o que só iria confundir você. Depois disso, clique nas configurações do indicador RSI, escolha & # 8220; edit & # 8221; e ajustar o período do nível 50 para o nível 14. O próximo passo é criar duas linhas horizontais que configuramos para os níveis 30 e 70. Agora, tudo o que resta é aguardar atentamente até que o mercado atinja nossas linhas horizontais estabelecidas simultaneamente no RSI bem como no estocástico.

Linhas verticais verdes marcam comércios sucesfull. Pontos vermelhos implicam cruzar ambos os limites simultaneamente.

Uma vez que ambos os sinais sejam confirmados ao mesmo tempo, poderíamos considerar a possibilidade de criar um trade. Se a curva estocástica estiver abaixo do nível 20 e o oscilador RSI estiver acima do nível 30, poderíamos pensar em criar uma negociação de chamada (direção ascendente). Por outro lado, se a curva no indicador estocástico estiver localizada acima do nível 80 e o RSI acima do nível 70, então podemos considerar a criação de uma negociação de Put (direção para baixo). Quando negocio essa estratégia, geralmente escolho o tempo de expiração entre 5 a 10 minutos, mas você pode tentar sua própria configuração. Como você deve ter notado, uma vez que adicionamos o indicador RSI, recebemos uma quantidade significativamente menor de sinais em comparação com o uso do oscilador estocástico. Isso é completamente normal porque situações que são confirmadas por ambos os indicadores não ocorrem no mercado com tanta freqüência, mas no lado positivo, elas teoricamente deveriam ter uma taxa de sucesso melhor.

Negociação RSI & # 8211; resumo rápido da estratégia.

RSI e Estocástico acima dos níveis 70 e 80 e # 8211; nós consideramos criar uma opção Put & # 8211; direção para baixo.

RSI e Estocástico acima dos níveis 30 e 20 e # 8211; nós consideramos criar uma opção de chamada & # 8211; direção para cima.

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Neste artigo, abordaremos um dos osciladores mais populares - o índice de força relativa (RSI). Você provavelmente já leu vários artigos gerais sobre o RSI; No entanto, neste post vou apresentar quatro estratégias de negociação que você pode usar quando o dia de negociação.

Antes de mergulharmos nas estratégias, vamos primeiro nos aterrar no indicador RSI.

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Definição do Índice de Força Relativa.

O Índice de Força Relativa (RSI) é um dos indicadores mais populares no mercado. Se você olhar por cima do ombro de qualquer técnico de mercado, há alguns indicadores que aparecem com bastante frequência: MACD, média móvel simples, volume e por último, mas não menos importante, o RSI. O RSI é uma medida básica de quão bem um estoque está se comportando contra si mesmo comparando a força dos dias up versus os down days. Este número é computado e tem um intervalo entre 0 e 100. Uma leitura acima de 70 é considerada otimista, enquanto uma leitura abaixo de 30 é uma indicação de bearishness.

Fórmula do Índice de Força Relativa.

O RSI foi desenvolvido por J. Welles Wilder e detalhado em seu livro New Concepts in Technical Trading Systems em junho de 1978. Para todos os seus técnicos hardcore, abaixo está a fórmula do índice de força relativa: A configuração padrão para o RSI é de 14 dias. você calcularia a fórmula do índice de força relativa da seguinte forma:

1,25 (Ganho médio nos últimos 13 compassos) +. 25 (Ganho Atual) / (.75 ​​(Perda Média das últimas 13 barras) + 0 (Perda Atual))

Força relativa = 1,50 / 0,75 = 2.

RSI = 100 - [100 / (1 + 2)] = 66,67.

Agora que conhecemos a fórmula do índice de força relativa, vamos analisar como usar esse poderoso indicador. A maioria dos traders usa o índice de força relativa simplesmente comprando uma ação quando o indicador atinge 30 e vendendo quando o indicador atinge 70. Se você lembra de qualquer coisa deste artigo, lembre-se que se você comprar e vender com base nessa estratégia "VOCÊ PERDER DINHEIRO" . O mercado não recompensa ninguém por negociar o óbvio. Agora, isso não significa que métodos simples não funcionem, mas métodos simples que todos os outros estão seguindo têm chances muito baixas.

Psicologia por trás do sinal de fundo duplo do índice de força relativa.

A primeira base de preço é feita em grande volume, o que ocorre depois que o estoque está em forte tendência de alta por algum período de tempo. Esta é a razão, como mencionado abaixo, que o RSI foi acima de 30 por um período considerável de tempo. Após o primeiro preço ser vendido, o que também resulta em uma violação de 30 no RSI, o estoque terá um rali de snap back. Este rally é de curta duração e é seguido por outra reação de snap back que quebra a parte baixa do primeiro fundo. Esta segunda baixa é onde as paradas são executadas a partir da primeira reação baixa. Pouco depois de quebrar o mínimo por alguns ticks, o estoque começa a subir acentuadamente. Esta segunda baixa não só forma um fundo duplo no gráfico de preços, mas também o índice de força relativo. A razão pela qual este segundo rally tem pernas é para (1) os longos fracos foram parados fora de sua posição na segunda reação, e (2) os novos shorts estão sendo retirados de sua posição. A combinação dessas duas forças produz comícios agudos em um período de tempo muito curto.

Usando o RSI corretamente.

Muitos usuários do RSI assumem incorretamente que você deve comprar ações com a maior força relativa. Esta chave para usar a fórmula do índice de força relativa é encontrar ações que estão apenas saindo de um intervalo lateral com força relativa em comparação com os índices. O momento de vender uma ação é quando a ação avançou significativamente dessa base com uma leitura de RSI sobre-comprada.

Dia de Negociação com o Índice de Força Relativa.

Os principais componentes que você deseja ver em uma parte inferior válida do RSI são os seguintes:

Fundo duplo (RSI atinge ou abaixo de 30 duas vezes dentro de 1 hora de cada fundo) Volume alto no primeiro fundo de preço O primeiro fundo no índice de força relativa é o primeiro toque de 30 ou menos no RSI nas últimas 39 barras (representa metade um dia de negociação no gráfico de 5 minutos. sinta-se à vontade para alterar o intervalo da barra para refletir o seu período de negociação)

Colocação de Parada de Força Relativa.

Com todas as negociações, você deve usar o gerenciamento de risco adequado, por isso as paradas são cruciais. Você vai querer colocar a sua parada sobre .2 -.4% abaixo da segunda parte inferior desta formação. Em teoria, se o aperto tiver começado, o estoque não tem nenhum problema em romper a baixa do segundo.

Metas de lucro do RSI.

Os comerciantes devem ficar de olho no tempo & amp; vendas para ver quando a fita começa a abrandar, para sair da metade ou de toda a posição. Lembre-se, a reação de um fundo duplo RSI é nítida e rápida.

Estratégias de Negociação Usando o Indicador RSI.

Embora o RSI seja uma ferramenta eficaz, é sempre melhor combinar o RSI com outros indicadores técnicos para validar as decisões de negociação. As estratégias que abordaremos na próxima seção deste artigo mostrarão como reduzir o número de sinais falsos tão prevalentes no mercado.

# 1 - RSI + MACD.

Nesta estratégia de negociação, combinaremos o indicador RSI com o muito popular MACD. Entraremos no mercado sempre que recebermos um sinal de sobrecompra ou sobrevenda do RSI apoiado pelo MACD. Vamos fechar a nossa posição se um dos indicadores fornecer um sinal de saída.

Este é o gráfico de 10 minutos da IBM de 12 a 16 de junho de 2015. Neste exemplo de índice de força relativa, os círculos verdes mostram os momentos em que recebemos sinais de entrada de ambos os indicadores e os círculos vermelhos indicam nossos pontos de saída.

Um pouco mais de uma hora depois da abertura da manhã, notamos o índice de força relativa deixando uma condição de sobrevenda, o que é um claro sinal de compra. No próximo período, vemos o MACD realizar um cruzamento de alta - nosso segundo sinal.

Como temos dois sinais correspondentes dos indicadores, ficamos muito tempo com a IBM. Parece que estamos no começo de uma tendência de alta constante. Cinco horas depois, vemos o RSI entrar no território de sobrevenda apenas por um momento. Como nossa estratégia precisa apenas de um sinal de venda, fechamos a negociação com base na leitura de sobrevenda do RSI.

Essa posição gerou um lucro por ação de US $ 2,08 por aproximadamente 6 horas de trabalho.

# 2 - RSI + MA Cross.

Nesta estratégia de negociação, combinaremos o RSI com o indicador cruzado de média móvel. Para as médias móveis, usaremos os MAs de 4 e 13 períodos.

Nós compraremos ou venderemos o estoque quando combinarmos um sinal de compra excessiva ou sobrevenda do RSI com um cruzamento de apoio das médias móveis. Manteremos a posição até recebermos o sinal oposto de um dos dois indicadores ou uma divergência no gráfico.

Além disso, quero esclarecer algo sobre os sinais de saída cruzada do MA. Um cruzamento regular da média móvel não é suficiente para sair de uma negociação. Eu recomendo esperar que uma vela se feche além das duas linhas da cruz média móvel antes de sair do mercado. Para ilustrar esta estratégia de negociação, por favor, veja o gráfico abaixo:

Este é o gráfico de 15 minutos do McDonald’s de 11 a 14 de agosto de 2015.

O RSI entra na área de sobrevenda com a diferença de baixa na manhã de 12 de agosto. Duas horas depois, a linha de RSI sai do território de sobrevenda gerando um sinal de compra. Uma hora e meia depois, o MA tem uma linha de alta, dando-nos um segundo sinal longo. Nós compramos McDonalds como resultado de dois sinais correspondentes entre o RSI e o MA Cross. O McDonald's então entra em uma forte tendência de alta e, 4 horas depois, o RSI entra na zona de sobrecompra.

No final do pregão, detectamos uma divergência de baixa entre o preço do RSI e do McDonald's. Além disso, isso acontece na área de sobrecompra do RSI. Este é um sinal de saída muito forte e imediatamente fechamos nosso longo trade.

Este é um exemplo claro de como podemos obter um sinal extra do RSI usando divergência como um sinal de saída. Esta posição longa com a MCD nos rendeu um lucro de US $ 2,05 por ação.

# 3 - RSI + RVI.

Agora vou mostrar como combinar o índice de força relativa com o índice de vigor relativo. Nesta configuração, entrarei no mercado somente quando tiver sinais correspondentes de ambos os indicadores. Vou manter a posição até obter um sinal oposto de uma das ferramentas - bastante simples.

Este é o gráfico de 15 minutos do Facebook de 18 a 23 de setembro de 2015. Neste exemplo, tomamos duas posições no Facebook.

Primeiro, recebemos um sinal de sobrecompra do RSI. Em seguida, a linha RSI quebra para o lado negativo, dando-nos o primeiro sinal curto. Dois períodos depois, as linhas de RVI têm uma linha de baixa. Este é o segundo sinal de baixa que precisamos e nós curtimos o Facebook, quando as ações começam a cair.

Após um leve movimento de contra-ataque, as linhas de RVI têm uma linha de alta, que é destacada no segundo círculo vermelho e fechamos nossa posição curta. Este comércio gerou um lucro de 77 centavos por ação por pouco mais de 2 horas de trabalho.

Facebook, em seguida, começa um novo movimento de baixa um pouco depois de duas horas no dia 21. Infelizmente, os dois indicadores não estão dizendo a mesma coisa, então ficamos fora do mercado.

Mais tarde, o RSI entra em território de sobrevenda. Alguns períodos depois, o RSI gera um sinal de alta.

Depois de dois períodos, as linhas RVI também têm uma linha de alta, que é o nosso segundo sinal e assumimos uma posição longa no Facebook. Apenas uma hora depois, o preço começa a subir. Observe que, durante o aumento de preço, as linhas de RVI tentam um cruzamento de baixa, que é representado pelos dois pontos azuis.

Felizmente, essas tentativas não são bem-sucedidas e permanecemos com nosso longo comércio. Mais tarde, o RVI finalmente tem uma linha de baixa e nós fechamos o nosso negócio. Esta posição longa com FB acumulou US $ 2,01 por ação por 4 horas.

No total, a estratégia RSI + RVI no Facebook gerou US $ 2,78 por ação.

# 4 - Negociação de ações de preço do RSI +.

Esta é uma configuração, que deve sempre ser levada em consideração. Alguns traders não gostam de gráficos sobrecarregados e essa configuração de negociação pode ser adequada para eles. Aqui eu vou usar o sinal RSI sobrecomprado e sobrevendido em combinação com qualquer indicação de ação de preço, tais como: padrões de vela, padrões gráficos, linhas de tendência, canais, etc.

Para entrar em uma negociação, precisarei de um sinal RSI mais um sinal de ação de preço - padrão de vela, padrão gráfico ou breakout. Eu realizarei todas as negociações até receber um sinal RSI contrário, ou recebo uma indicação de ação de preço de que o movimento da ação está terminando.

Negociação de ações de preço RSI +.

Este é o gráfico de 30 minutos do Bank of America de 4 a 8 de maio de 2015.

A imagem do gráfico começa com o RSI no território de sobrecompra. Depois de uma tendência de alta, o gráfico BAC desenha os três famosos dentro do padrão de vela, que tem um forte potencial de baixa. Com a confirmação do padrão, vemos o RSI também se decompondo na área de sobrecompra.

Nós combinamos dois sinais de baixa e encurtamos o estoque de BAC. O preço começa um ligeiro aumento depois. Isso nos coloca em uma situação, onde nos perguntamos se devemos fechar o comércio ou não. Felizmente, vemos uma vela pendurada, que tem um contexto de baixa.

Nós mantemos nosso comércio e o preço cai novamente. Veja os três pontos azuis na imagem. Esses pontos simples são suficientes para construir nossa linha de tendência de baixa. Depois que entramos no mercado com um sinal RSI e um padrão de velas, agora temos uma tendência de baixa estabelecida a seguir!

A tendência resiste ao preço (círculo amarelo) e vemos outra queda a nosso favor. Mais tarde, após essa redução, a BAC quebra a tendência de baixa, o que nos dá um sinal de saída. Fechamos nossa posição com a BAC e coletamos nosso lucro. Esse comércio nos fez 20 centavos por ação.

Qual Estratégia de Negociação do RSI?

Eu realmente acredito que o RSI combina bem com o RVI. No exemplo da fórmula do RVI e do índice de força relativa, encontro a harmonia entre os dois indicadores e a maneira como eles suavizam a ação do preço.

Além disso, o RVI dá uma indicação clara quando o mercado está tendendo.

Como faço para usar o Índice de Força Relativa (RSI) para criar uma estratégia de negociação forex?

O índice de resistência relativa (RSI) é mais comumente usado para indicar condições temporárias de sobrecompra ou sobrevenda em um mercado. Uma estratégia de negociação forex intraday pode ser concebida para tirar proveito de indicações do RSI que um mercado está sobrecarregado e, portanto, susceptível de retroceder.

O RSI é um indicador técnico amplamente utilizado, um oscilador que indica que um mercado está sobrecomprado quando o valor do RSI é superior a 70 e indica condições de sobrevenda quando as leituras do RSI estão abaixo de 30. Alguns traders e analistas preferem usar as leituras mais extremas de 80 e 20 Uma fraqueza do RSI é que os movimentos bruscos e repentinos dos preços podem fazer com que ele aumente repetidamente para cima ou para baixo e, assim, está propenso a dar sinais falsos. Além disso, não é incomum que os preços continuem a se estender bem além do ponto em que o RSI primeiro indica que o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido. Por essa razão, uma estratégia de negociação usando o RSI funciona melhor quando complementada com outros indicadores técnicos.

O seguinte é uma estratégia de negociação forex intraday que emprega o RSI e pelo menos um indicador adicional de confirmação:

• Monitorar o RSI para leituras indicando que o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido.

• Consulte outros indicadores de momentum ou de tendência para confirmar sinais de um retrocesso iminente. Por exemplo, se o RSI mostrar leituras de sobrevenda, um retrocesso para o lado positivo é antecipado.

• Somente inicie uma negociação buscando lucrar com um retrocesso se essas condições adicionais forem atendidas:

1. A divergência de convergência da média móvel (MACD) mostrou divergência em relação ao preço (por exemplo, se o preço fez uma nova baixa, mas o MACD não mudou e passou de uma descida para uma subida), ou.

2. O índice direcional médio (ADX) girou na direção de um possível retrocesso.

• Se as condições acima forem atendidas, inicie a negociação com uma ordem de stop loss logo após o recente preço baixo ou alto, dependendo se a negociação for uma negociação de compra ou de venda, respectivamente.

• A meta de lucro inicial pode ser o nível de suporte / resistência identificado mais próximo.

I. Estratégia de Negociação.

Desenvolvedor: Larry Connors (Estratégia de Negociação do RSI de 2 Períodos), Welles Wilder (O Oscilador de Momento do RSI). Fonte: (i) Connors, L., Alvarez, C. (2009). Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam. Jersey City, NJ: Mercados de Negociação; (ii) Wilder, J. W. (1978). Novos Conceitos em Sistemas de Negociação Técnica. Greensboro: pesquisa de tendência. Conceito: O sistema de negociação de ações com base no RSI de 2 períodos (Índice de Força Relativa). Objetivo de pesquisa: Verificação de desempenho da estratégia de negociação simples que compra recuos em um mercado em alta. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Filtro de negociação: O RSI de 2 períodos fecha abaixo de RSI_Threshold (Valor padrão: RSI_Threshold = 5). Carteira: Cinco mercados de ações futuros (DJ, MD, NK, NQ, SP). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de Teste: MATLAB®.

II. Teste de sensibilidade.

Todos os gráficos em 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2D para Fator de Lucro, Índice de Desempenho da Úlcera, Índice de Desempenho da Úlcera, CAGR, Desembolso Máximo, Percentual de Negociações com Lucros Lucros e Média. Vitória / Média Índice de Perda. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de capital.

Variáveis ​​testadas: RSI_Threshold & amp; Exit_Look_Back (Definições: Tabela 1):

Estratégia de negociação de indicadores RSI, 5 sistemas + resultados de testes de retorno!

Estratégia de negociação do indicador RSI & # 8211; 5 sistemas.

Indo para o indicador de sobrevenda excessivamente por excelência!

O indicador RSI é uma amante cruel!

Ela nos atrai com promessas de dinheiro fácil e sucesso comercial,

apenas para drenar seu saldo de conta de negociação em uma série de terríveis greves de stoploss, mesmo achei que o indicador disse COMPRA!

Os indicadores do oscilador em geral, são bestas arriscadas e não confiáveis.

Eles podem parecer amigáveis ​​e acessíveis no começo, apenas para morder sua mão apenas quando você estiver mais confortável!

O indicador RSI é geralmente o ir para o oscilador para o trader iniciante ao decidir entrar nessa primeira negociação.

Existe uma razão simples e válida para isso;

O indicador RSI é simples de ler e entender.

e “APARECE” obter ótimos resultados quando receber o back-test visual!

(Vamos lá, admita, todos nós já fizemos! Vamos dar uma rápida olhada no indicador do RSI em busca daquele doce viés de confirmação quando estamos ansiosos para fazer uma troca.)

É quase impossível resistir ao chamado da sirene de um sinal de negociação do nosso indicador favorito.

Mas aproximar-se do comércio de uma forma passiva como essa é perigoso e levará à destruição de sua conta, eventualmente!

Neste artigo eu vou te ensinar como evitar algumas das principais armadilhas que afligem a maioria dos traders iniciantes quando se trata do indicador RSI.

Eu vou mostrar algumas coisas importantes:

Eu vou quebrar o indicador RSI para que você entenda da cabeça aos pés. Eu explicarei as 5 principais estratégias de negociação RSI sobre as quais ouvimos muito, o que elas significam e como negociar usando-as. Voltarei a testar cada uma dessas estratégias contra o EURCHF ao longo de um período de 16 meses e ver como elas realmente se realizaram, usando uma conta inicial de amostra de $ 1000, e uma estratégia sensata de stoploss.

Depois de ler este artigo, você conhecerá o indicador RSI de dentro para fora,

VOCÊ SERÁ melhor informado sobre os riscos de usar cada uma das estratégias de negociação do RSI para gerar sinais de negociação,

da próxima vez que a sirene ligar, você pensará duas vezes antes de fazer essa troca!

cálculo do índice de resistência relativa.

Estes são os principais detalhes sobre como o indicador RSI é construído.

Na realidade, seu software de gráficos fará esse cálculo para você, é para isso que serve a tecnologia!

1: Escolha o número base de períodos nos quais basear o estudo.

2: compare o preço de fechamento de hoje com os de ontem.

3: adicione todos os movimentos ascendentes em pontos entre os preços de fechamento.

4: adicione todos os movimentos para baixo entre os preços de fechamento.

5: calcular o EMA (média móvel exponencial) dos movimentos de preços para cima e para baixo.

6: calcular a força relativa,

RS = Movimentos de Preço Ascendente da EMA / Movimentos de Preço Descendente da EMA.

7: Calcular o Índice de Força Relativa (RSI):

Definição de RSI, o que tudo isso significa para minha negociação?

O indicador RSI Definitivamente tem um aumento em relação ao seu oscilador concorrente no fato de ter pontos fixos extremos em 0 e 100.

Em vez dos extremos flutuantes relativos, digamos, dos osciladores Momentum ou Rate of change.

Nesse sentido, dá ao comerciante uma base para trabalhar ao julgar um período de ação de mercado para outro.

O indicador RSI também é mais suave do que os irmãos mais velhos. Como ele usa a média móvel exponencial, ele tende a ser menos irregular e mais consistente.

Em geral, o RSI é interpretado da seguinte forma;

Se o indicador estiver abaixo de 30, a ação do preço será considerada fraca e possivelmente sobrevendida.

Se estiver lendo acima de 70, o ativo estará após uma forte tendência de alta e poderá estar sobrecomprado.

Porque o RSI é usado como uma ferramenta para indicar extremos na ação do preço, então a tentação é usá-lo para colocar negócios contrários,

Comprar quando o indicador cruza 30 para cima significa que você está contando com a reversão da tendência e lucrando com isso. O mesmo se aplica à venda quando o RSI desce abaixo de 70 e, com isto, é um sinal de que o mercado está a inverter de uma forte tendência de subida.

A vida nunca é tão simples assim, e mais frequentemente do que não, você vai achar que o risco envolvido neste tipo de abordagem simplista é ruinoso para você saldo da conta.

Novos traders tendem a gravitar para o RSI quando tentam se aprofundar na análise pela primeira vez.

É fácil de entender e fácil de entender, tem níveis fixos de sobrecompra e sobrevenda e tende a estar correto em períodos mais longos,

Eu posso ver porque é tão atraente para todos nós,

No entanto, você não pode ignorar as falhas do hugh do indicador RSI em uma forte tendência!

Pode ficar em 90 por dias a fio,

dançando acima da linha de compra excessiva como se estivesse na velocidade em uma rave de Londres em 1992!

Isso não é bom para o comerciante iniciante que pressionou o botão de venda sem colocar uma parada!

Alguns de nós (como eu) só podem aprender da maneira mais difícil!

Aqui estão algumas lições rápidas:

Aguarde a conformação antes de considerar uma negociação,

O RSI pode permanecer em níveis extremos por longos períodos em uma forte tendência.

Não pule para a direita quando você vê uma leitura de 90, primeiro permita que a linha RSI caia abaixo da linha de sobrecompra para pelo menos dar um nível de stoploss para trocar.

Assista ao Centreline para confirmação de tendência.

Se a linha RSI atingir um extremo e, em seguida, retornar à linha central, é uma indicação melhor de um ponto de virada na tendência. Esperar que isso aconteça pode cortar aqueles negócios impulsivos desagradáveis!

É comum que os operadores técnicos observem a linha de centro para mostrar mudanças na tendência,

Se o RSI for acima de 50, então é considerado uma tendência de subida de alta, e se estiver abaixo de 50, então uma tendência de descida de baixa está em jogo.

Teste de retorno de estratégia RSI simples:

Durante o último ano de negociação em EUR / CHF houve:

Do ponto de vista convencional, isso significa que o trader obteve 5 sinais de venda e 3 sinais de compra.

Vamos ver como isso funcionou para ele!

o indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.

O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.

este sinal levou a um aumento de 300 pontos sem provocar uma perda de 50 pontos.

que é um ganho de 300 pontos na sua conta!

o indicador RSI atingiu a linha 70 para indicar uma condição de sobrecompra.

O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.

este sinal levou a um aumento de 150 pontos.

o mercado desencadeou uma perda de 50 pontos.

que é uma perda de 50 pontos na sua conta!

o indicador RSI atingiu a linha 70 para indicar uma condição de sobrecompra.

O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.

este sinal levou a um aumento de 400 pontos no mercado!

o mercado desencadeou uma perda de 50 pontos.

que é uma perda de 50 pontos na sua conta!

o indicador RSI atingiu a linha 70 para indicar uma condição de sobrecompra.

O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.

este sinal levou a um aumento de 150 pontos no mercado!

o mercado desencadeou uma perda de 50 pontos.

que é mais uma perda de 50 pontos na sua conta!

O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.

este sinal levou a um aumento de 250 pontos no mercado!

o mercado desencadeou uma perda de 50 pontos.

que é mais uma perda de 50 pontos na sua conta!

o indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.

O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.

este sinal levou a um aumento de 220 pontos sem provocar uma perda de 50 pontos.

que é um ganho de 220 pontos na sua conta!

o indicador RSI atingiu a linha 70 para indicar uma condição de sobrecompra.

O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.

este sinal levou a um aumento de 130 pontos no mercado!

o mercado desencadeou uma perda de 50 pontos.

que é uma perda de 50 pontos na sua conta!

o indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.

O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.

este sinal levou a um declínio de 100 pontos.

enquanto dispara uma perda de 50 pontos.

que é uma perda de 50 pontos na sua conta!

No total, o comerciante fez um ganho de 220 pontos em sua conta de negociação em 8 negócios.

Isso foi feito com 2 negociações vencedoras e 6 comércios perdedores.

Como usar o indicador rsi na negociação forex.

Para obter o valor real do indicador RSI e aproveitar seus benefícios,

Você precisa abordá-lo com cautela e interpretá-lo um pouco mais profundo.

Aqui estão algumas técnicas que você pode usar para eliminar muitos sinais falsos.

Balanços de falha;

Como eu mencionei acima,

O problema enfrentado por cada comerciante que usa o indicador RSI é que o mercado pode continuar em sua tendência, apesar do fato de que ele atingiu uma leitura extrema,

Pode até mesmo deixar o nível de preços para trás na distância, dependendo da força da tendência.

Por essa razão, surgiu o conceito de falha do swing, para interpretar melhor o índice.

Há tanto a oscilação de baixa quanto a de alta.

Um swing de falha bearish & # 8217; acontece quando o RSI entra na zona de sobrecompra em 70 e depois volta abaixo da marca de 70 novamente.

Neste caso, uma posição curta será inserida somente depois que o RSI for cortado pela linha 70 a partir do topo.

O swing da falha bullish & # 8217; ocorre quando o RSI entra na zona de sobrevenda a 30 e, em seguida, rallies novamente e sobe acima da linha 30 novamente.

O comerciante usa este aumento acima da linha 30 como um gatilho para ir muito tempo.

Divergência:

A divergência positiva ocorre quando o preço de um ativo está à deriva, mas o RSI está começando a subir.

Isso pode significar que o preço está se aproximando de um fundo e provavelmente vai aparecer em breve.

A divergência negativa acontece do lado oposto, o preço está subindo, mas o RSI parou e está começando a baixar.

Quando isso ocorre, é provável que o preço pare de subir logo depois. E então siga o RSI abaixo.

Confirmação de tendência:

O RSI pode ser útil como uma ferramenta para confirmação de tendências.

Em um ambiente de forte tendência ascendente, o RSI raramente cai abaixo de 40 e, na maioria das vezes, permanece na faixa de 50 a 80.

O corolário é verdadeiro para uma tendência de baixa.

Nesse caso, o intervalo ficará abaixo da linha central e atingirá a extremidade inferior do indicador.

Indicações de sobrecompra e sobrevenda:

as configurações padrão para uma leitura de sobrecompra são 70 e para oversold é 30.

isso pode ser alterado pelo usuário para se adequar ao seu próprio estilo.

Eu geralmente procuro o RSI para registrar várias leituras extremas seguidas antes de colocar qualquer grande peso nos sinais.

Cruzamento da linha central:

Quando o RSI cruza a linha central, é um sinal mais forte de que ocorreu uma mudança de tendência do que uma simples leitura extrema acima ou abaixo das linhas 70-30.

Quando o indicador cruza a linha de centro para cima, isso significa que os ganhos médios estão excedendo as perdas médias durante o período.

O oposto é verdadeiro para uma cruz descendente.

Quando ocorre uma cruz de linha de centro, pode ser um bom momento para pensar sobre a entrada comercial em uma nova retirada de preço.

Quebras de linha de tendência do RSI:

A linha RSI em si pode ser interpretada por análise de linha de tendência.

É um truque simples, mas é uma ferramenta de análise útil.

Por exemplo, em um mercado de tendência ascendente,

Desenhe uma linha conectando as quedas na linha RSI, se o RSI quebrar essa linha de tendência para baixo, é um indicador antecipado de uma mudança iminente.

Uma quebra da linha de tendência do RSI geralmente precede a quebra da linha de tendência do preço em um gráfico de preços.

Estratégias de negociação de índice de força relativa.

Estratégias compostas de RSI:

Uma estratégia composta é quando você usa dois indicadores juntos.

É sempre aconselhável equilibrar o sinal de um indicador contra o outro, isso ajudará a cortar um monte de sinais falsos.

Existem alguns indicadores que combinam bem com o RSI e usá-los juntos podem se provar melhores sinais de negociação.

Todas as estratégias de negociação acima devem sempre ser usadas com uma estratégia de gerenciamento de riscos.

RSI, englobando a estratégia de castiçal:

Nesta estratégia de negociação,

Nós combinamos o indicador RSI junto com um bastão de vela envolvente.

Esta estratégia irá gerar muito menos trades para que você possa estender a posição de stop loss.

Apenas entre no mercado sempre que o RSI der um sinal de sobrecompra ou sobrevenda que seja suportado pela vela de subida ou subida.

Feche a posição em uma quebra sólida da linha RSI oposta.

O indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.

O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.

O comerciante espera receber uma vela para confirmar o sinal.

depois que a vela engolfada ocorreu, o comerciante entra em aberto no dia seguinte.

este sinal levou a um aumento de 550 pontos sem provocar uma perda de 100 pontos.

que é um ganho de 550 pontos na sua conta!

O indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.

O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.

O comerciante espera receber uma vela para confirmar o sinal.

depois que a vela engolfada ocorreu, o comerciante entra em aberto no dia seguinte.

este sinal levou a um aumento de 175 pontos sem provocar uma perda de 100 pontos.

que é um ganho total de 725 pontos na sua conta em dois negócios!

que é um desempenho sólido por qualquer um padrão.

Nesta estratégia de negociação,

Nós combinamos o indicador RSI com o MACD.

Primeiro, entre no mercado sempre que o RSI fornecer um sinal de sobrecompra ou sobrevenda que seja suportado por um cruzamento de linha de sinal MACD.

E feche a posição se um dos indicadores fornecer um sinal de saída.

O indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.

O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.

O comerciante espera por uma linha de sinal cruzada para confirmar o sinal.

depois que a vela engolfada ocorreu, o comerciante entra em aberto no dia seguinte.

este sinal levou a um ganho de 400 pontos sem provocar uma perda de 50 pontos.

Este indicador de combinação não gerou mais negociações no período de tempo acima.

RSI + MA Cross:

Nesta estratégia de negociação,

Colocamos uma negociação quando o RSI dá um sinal de sobrecompra ou sobrevenda que é apoiado por um cruzamento das médias móveis.

Feche a posição em uma divergência de RSI.

Embora este sistema de negociação tenha chegado perto, ele não gerou nenhum sinal durante o período de 16 meses!

Acho que podemos contar este como um sistema comercial útil.

Banda RSI Bollinger:

Nesta estratégia de negociação,

Nós combinamos o indicador RSI junto com um aperto de banda Bollinger.

Primeiro, esperamos que uma compressão de Bollinger ocorra em um gráfico diário, o squeeze deve chegar a 150 pontos ou mais.

Somente entre no mercado sempre que o RSI der um giro de falha de sobrecompra ou sobrevenda.

que é suportado por uma tag das bandas na mesma direção.

Um sinal de alta acontece quando o rsi cai abaixo de 30 e depois sobe acima de 30 novamente.

Então uma vela diária toca a parte superior do Bollinger.

Feche a posição em uma divergência de RSI.

Mais uma vez, este sistema de negociação não deu nenhum sinal durante o período de tempo. Podemos contar também este sistema!

Então você tem isso!

Aqui estão os resultados dos testes anteriores dos 5 sistemas de negociação;

Estratégia RSI simples = No total, este sistema alcançou um ganho de 220 pontos em 8 negociações, 2 operações vencedoras e 6 operações de perda. RSI, estratégia candlestick = No total, este sistema obteve um ganho de 725 pontos em 2 negociações, 2 negociações vencedoras e 0 negociações com perdas. Estratégia RSI, MACD = No total, este sistema fez um ganho de 400 pontos em mais de 1 trades, 1 comercio vencedor e 0 comércios a perder. RSI, MA Cross strategy = No total, este sistema fez 0 trades e 0 pontos ganhos, RSI, Bollinger band strategy = No total, este sistema fez 0 trades e 0 pontos ganhos,

É claro que o melhor sistema neste teste é a estratégia do RSI candlestick. Não deu muitos sinais de negociação, mas quando isso aconteceu, eles eram sinais fantásticos.

E pense sobre isso;

O fundo de hedge médio faz cerca de 20% ao ano, com o risco muito real de perder muito! e o que a conta de poupança média retorna?

A estratégia vencedora acima fez cerca de 100% (dependendo do valor do $ / pip / ou tamanho do lote) em seu capital inicial, enquanto arrisca cerca de 10 & # 8211; 15% em cada um dos dois negócios.

Isso é uma boa comida para pensar!

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Indicador de RSI e uma estratégia de negociação simples.

Você sabe como funciona o indicador RSI? Bem, agora você está prestes a descobrir junto com a aprendizagem de uma estratégia comercial simples e eficaz.

Para que você negocie com sucesso o indicador RSI, primeiro você precisa entender seu princípio. O RSI é uma falta para o Índice de Força Relativa e pode ter um valor de 0 a 100. Enquanto valores abaixo de 30 indicam um mercado sobrevendido, os valores acima de 70 sinalizam um mercado de sobrecompra. Então, simplesmente, isso pode nos ajudar a determinar se um preço de um ativo tem um valor maior do que deveria ter (mercado de sobrecompra) ou se o valor é menor do que deveria ser & # 8211; um caso de uma situação de undersell. Há outras explicações mais detalhadas sobre o RSI, mas hoje não nos interessaremos por elas, essa explicação simples fará o truque por enquanto. Vamos para a nossa estratégia de rascunho.

Análise técnica do RSI & # 8211; projecto de estratégia.

Indicador RSI é melhor para ser usado junto com um outro indicador suplementar que confirmará nossos sinais de entrada. Hoje, usaremos uma combinação do RSI junto com um oscilador estocástico (link para nosso artigo descrevendo seu uso). Caso você não tenha lido o artigo anterior, poderá encontrar algumas dificuldades com esta estratégia, porque continuaremos com o rascunho já preparado a partir desse artigo. Uma vez que abrimos o modelo com o oscilador estocástico, adicionamos um indicador RSI. Novamente, apague a segunda linha & # 8220; Média móvel 5 & # 8221 ;, o que só iria confundir você. Depois disso, clique nas configurações do indicador RSI, escolha & # 8220; edit & # 8221; e ajustar o período do nível 50 para o nível 14. O próximo passo é criar duas linhas horizontais que configuramos para os níveis 30 e 70. Agora, tudo o que resta é aguardar atentamente até que o mercado atinja nossas linhas horizontais estabelecidas simultaneamente no RSI bem como no estocástico.

Linhas verticais verdes marcam comércios sucesfull. Pontos vermelhos implicam cruzar ambos os limites simultaneamente.

Uma vez que ambos os sinais sejam confirmados ao mesmo tempo, poderíamos considerar a possibilidade de criar um trade. Se a curva estocástica estiver abaixo do nível 20 e o oscilador RSI estiver acima do nível 30, poderíamos pensar em criar uma negociação de chamada (direção ascendente). Por outro lado, se a curva no indicador estocástico estiver localizada acima do nível 80 e o RSI acima do nível 70, então podemos considerar a criação de uma negociação de Put (direção para baixo). Quando negocio essa estratégia, geralmente escolho o tempo de expiração entre 5 a 10 minutos, mas você pode tentar sua própria configuração. Como você deve ter notado, uma vez que adicionamos o indicador RSI, recebemos uma quantidade significativamente menor de sinais em comparação com o uso do oscilador estocástico. Isso é completamente normal porque situações que são confirmadas por ambos os indicadores não ocorrem no mercado com tanta freqüência, mas no lado positivo, elas teoricamente deveriam ter uma taxa de sucesso melhor.

Negociação RSI & # 8211; resumo rápido da estratégia.

RSI e Estocástico acima dos níveis 70 e 80 e # 8211; nós consideramos criar uma opção Put & # 8211; direção para baixo.

RSI e Estocástico acima dos níveis 30 e 20 e # 8211; nós consideramos criar uma opção de chamada & # 8211; direção para cima.

Testando a estratégia de negociação do RSI 2 sobre ações nos EUA.

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Neste artigo eu olho para um método popular para negociar ações e futuros que utiliza o indicador RSI 2. Esta é uma técnica de reversão à média para encontrar títulos de sobre-compra e sobrevenda.

Qual é o indicador RSI?

O RSI (índice de força relativa) é um oscilador de momentum de sobrecompra / sobrevenda desenvolvido pela primeira vez por J. Welles Wilder em 1978. É um indicador muito popular que mede a força relativa em uma segurança e é usado com mais freqüência em um período de 14 dias. com valores que variam de 0 a 100.

Normalmente, quando o RSI 14 está abaixo de 30, a segurança pode ser considerada como sobrevendida e isso deve ser um bom momento para comprar. Quando o RSI 14 está acima de 70, a segurança é supostamente sobrecomprada e isso deve ser um bom momento para vender.

No entanto, testei o indicador RSI 14 em várias ações diferentes e descobri que essas regras não foram tão bem-sucedidas nos últimos anos.

Na verdade, descobri que fazer exatamente o oposto (comprar ações em excesso e vender ações sobrevendidas) resulta em retornos mais altos, pois permite a captura de tendências ascendentes de longo prazo. Você pode ler o artigo completo testando o RSI 14 aqui.

Como o RSI 14 não é tão propício a negociações de curto prazo de reversão à média, o restante deste artigo examinará o indicador em um período de dois dias. Considerando que, o RSI 14 pode ser implementado em um sistema de tendência seguinte, RSI 2 é muito mais volátil e mais adequado para negociação de curto prazo.

Testando a estratégia de negociação do RSI 2.

Acredito que a estratégia comercial do RSI 2 foi inicialmente popularizada por Larry Connors e Cesar Alvarez no livro Short-Term Trading Strategies That Work, publicado em novembro de 2008.

No livro, Connors concorda que o RSI de 14 períodos não tem margem estatisticamente e que ele é muito mais bem sucedido com RSI 2. O livro diz que Connors analisou mais de oito milhões de negociações de 1 de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2007 e descobriu que O retorno médio dos estoques com uma leitura do RSI de dois períodos abaixo de 10 superou o benchmark de 1 dia (+ 0,07%), 2 dias (+ 0,21%) e 1 semana depois (+0,49%). # 8221;

Além disso, Connors e Alvarez descobriram que quanto menor o RSI 2, maior o desempenho subsequente.

Em seguida, o livro lista algumas estratégias de negociação específicas para aproveitar essas descobertas. Essas estratégias agora serão testadas em dados mais atualizados com o simulador de back-testing, Amibroker.

Teste Um - RSI de 2 períodos com menos de 5 no S & P 500.

A primeira estratégia mencionada no livro é o S & amp; P 500 Index. Tem as seguintes regras:

O S & P 500 está acima dos seus 200 dias O MA RSI 2 do S & P 500 está abaixo de 5 Compre o S & P 500 no fechamento Sair quando o S & P 500 fechar acima de sua MA de 5 dias.

Em outras palavras, queremos comprar o S & P 500 quando ele estiver sobrevendido, mas ainda acima da média móvel de 200 dias. Essa estratégia é executada entre 1995 e 2008 e é mostrada no livro para produzir os seguintes retornos:

• Nº de negócios = 49.

• Número de vencedores = 83,6%

• Total de pontos feitos = 522,92.

• Tempo médio de espera = 3 dias.

Testei essa estratégia para mim usando Amibroker e dados históricos da Norgate entre 1/1/1995 e 1/1/2008 (sem custos de transação) e obtive os seguintes resultados:

• Nº de negócios = 49.

• Número de vencedores = 83,7%

• Total de pontos feitos = 524,4.

• Tempo médio de espera = 4 dias.

• Retorno anualizado = 3,91%

• rebaixamento máximo = -6,48%

Como você pode ver, os resultados são quase idênticos. A seguir, a tabela de resultados por mês e ano:

Como os resultados do teste parecem bons até agora, mudei o conjunto de dados para a frente e testei a estratégia entre 1/1/2008 e 1/1/2016. Os resultados são mostrados abaixo:

• Nº de negociações = 30.

• Número de vencedores = 80%

• Total de pontos ganhos = 184,91.

• Tempo médio de espera = 4 dias.

• Retorno anualizado = 1,35%

• rebaixamento máximo = -13,19%

Como você pode ver, embora a estratégia ainda tenha sido um desempenho lucrativo, diminuiu um pouco e isso é claramente visto pela relação CAR / MDD.

A tabela de resultados abaixo mostra como o sistema teve um mau desempenho em 2011, 2013 e 2014. No entanto, o desempenho voltou fortemente em 2015. Como resultado, é difícil dizer se a estratégia está quebrada ou não.

Teste dois - RSI cumulativo no SPY.

No segundo teste, Connors surge com uma estratégia que usa um RSI cumulativo. Essa estratégia é testada no SPY ETF e possui as seguintes regras:

A segurança está acima de sua MA de 200 dias Use RSI de 2 períodos Soma os últimos dois dias da compra de RSI de 2 períodos se o RSI cumulativo estiver abaixo de 35 Saia quando o RSI de 2 períodos se fechar acima de 65.

A execução deste sistema no SPY entre meados de janeiro de 1993 e 1/1/2008 é mostrada no livro para produzir os seguintes resultados:

• Nº de negociações = 50.

• Número de vencedores = 88%

• Total de pontos ganhos = 65,53.

• Tempo médio de espera = 3,7 dias.

Eu executei o mesmo sistema no Amibroker no SPY ETF e obtive os seguintes resultados:

• Nº de negociações = 127.

• Número de vencedores = 74%

• Total de pontos feitos = 42,56.

• Tempo médio de espera = 3,5 dias.

• rebaixamento máximo = -7,25%

Claramente meus resultados são um pouco diferentes. Não sei por que isso acontece. Talvez eu não esteja testando o mercado certo. Talvez minhas regras não sejam as mesmas. É difícil dizer, dadas as informações do livro.

No entanto, vamos executar a estratégia e ver como ela é realizada nos anos mais recentes. Assim, executando a mesma estratégia no SPY entre 1/1/2008 e 1/1/2016 consegui os seguintes resultados:

• Nº de negociações = 58.

• Número de vencedores = 72,4%

• Total de pontos feitos = 20,36.

• Tempo médio de espera = 4 dias.

• Retorno anualizado = 1,76%

• rebaixamento máximo = -19.38%

Mais uma vez, você vê que a estratégia não teve um bom desempenho nos últimos anos. Embora a percentagem de vencedores tenha apenas diminuído ligeiramente, o rebaixamento mais do que duplicou. Se olharmos para a tabela de lucros, podemos ver que o sistema realmente se saiu muito bem a cada ano, exceto em 2011, onde perdeu 11,5%.

Teste Três - RSI Cumulativo Em Ações.

De acordo com Connors, as ações adicionaram risco versus índices, porque podem ir a zero (enquanto os índices não podem). Connors, portanto, sugere que é importante usar leituras de RSI cumulativas muito mais baixas em ações individuais.

Em Estratégias de Negociação de Ações que Funcionam, Connors analisa todas as ações com leituras cumulativas de RSI abaixo de 10, com um volume médio diário de mais de 250.000 ações e um preço de ação superior a US $ 5.

Ele conclui que houve 77.068 sinais entre 1995 e 2008, dos quais 69% dos negócios foram lucrativos saindo acima de um período de RSI de período de 65 & # 8221; e que "o ganho médio nessas ações foi quase quatro vezes maior do que os ganhos para todas as ações com o mesmo período de detenção."

Para testar essa abordagem final, desenvolvi as seguintes regras de estratégia de portfólio:

Estoque tem volume médio de 100 dias acima de 250.000 ações Ações acima de $ 5 Ações estão acima de seu MA de 200 dias Comprar se o RSI 2 acumulado estiver abaixo de 10 Saída quando o RSI de 2 períodos fechar acima de 65 Tamanho máximo do portfólio de 10 ações de uma só vez é dividido igualmente entre cada posição Os sinais duplicados são classificados pelo RSI 2; mais fraco preferido.

Eu executei a estratégia de todas as ações no universo S & amp; P 1500 entre as datas 1/1/1995 e 1/1/2016. Desta vez eu incluí comissões de US $ 0,01 por ação e todas as negociações foram feitas no fechamento. Os resultados e a curva de capital desta estratégia são mostrados abaixo:

• Nº de negócios = 8711.

• Número de vencedores = 64,7%

• Tempo médio de espera = 5,2 dias.

• Retorno anualizado = 23,86%

• rebaixamento máximo = -21,36%

Como você pode ver a partir desses resultados, a estratégia teve um desempenho muito bom nos últimos 20 anos, transformando um capital inicial hipotético de US $ 100.000 em quase US $ 9 milhões, com um retorno total anualizado de 23,86%.

Então, a estratégia de negociação do RSI 2 realmente tem sido uma ótima maneira de obter algumas ações exageradas e fazer alguns negócios lucrativos de reversão à média!

No entanto, embora esses resultados pareçam bons no papel, também é importante estar ciente de algumas considerações adicionais.

Considerações adicionais.

A consideração mais gritante é mostrada ao olhar para a tabela de lucro anual (acima) e isso mostra que o desempenho mais forte realmente veio no início do período de teste. Por exemplo, no universo S & P 1500, a estratégia alcançou mais de 80% em 1997, 1999 e 2000. Nos últimos anos, a estratégia também não foi bem sucedida.

Isso também é consistente ao executar a estratégia no universo S & P 500 e S & P 100, como você pode ver abaixo:

Resultados mensais e anuais no universo S & P 100.

Resultados mensais e anuais no universo S & amp; P 500.

É importante notar que a estratégia ainda parece ser rentável com poucos anos para baixo. Talvez ainda exista uma vantagem, mas o desempenho parece ter diminuído.

Também é importante considerar que essa estratégia implica negociar precisamente no fechamento. Como você não sabe o verdadeiro valor de fechamento do RSI até o final do dia, você provavelmente precisará de algum método de pré-cálculo do preço de negociação que lhe dará o sinal de fechamento correto. Isso pode ser difícil.

Além disso, a natureza de curto prazo do sistema significa que as estimativas de escorregamento podem variar.

Pensamentos gerais.

O desempenho da estratégia do indicador RSI 2 parece ter perdido parte de sua vantagem nos últimos anos. Isso pode ser porque os mercados se tornaram mais eficientes, porque a estratégia se tornou mais amplamente conhecida ou uma combinação dos dois.

A estratégia também é difícil de implementar, especialmente quando se lida com um grande universo de estoques.

Dito isto, a estratégia comercial do RSI 2 ainda parece ser lucrativa e não houve anos de recessão ainda registrados no universo S & amp; P 500.

No geral, o indicador RSI 2 ainda mostra alguma promessa de desenvolvimento e pode ser usado com outras regras e outros mercados (como no VIX ou fontes de dados fundamentais).

A ideia de um indicador acumulativo é também aquela que poderia ser transferida para outros indicadores / estratégias. Contanto que você possa prever com precisão os valores de fechamento do RSI, ainda será possível ganhar dinheiro com essa estratégia ou com uma variação dela.

Quer o código Amibroker para essa estratégia? Basta clicar no botão à sua esquerda para visitar a página de download.

Obrigado por ler. Você pode gostar:

Sistemas de negociação e gráficos produzidos com a Amibroker usando dados da Norgate Premium Data. Simulações assumem uma conta em dinheiro sem margem. Os universos de ações incluem constituintes históricos / cotas de fechamento.

Agradeço também a Rayner Teo e ao Dr. Howard Bandy por me lembrar da estratégia do RSI 2.