Melhores livros do sistema de negociação

Top 5 livros essenciais para iniciantes para negociação algorítmica.

Top 5 livros essenciais para iniciantes para negociação algorítmica.

O comércio algorítmico é geralmente percebido como uma área complexa para os iniciantes aprenderem. Abrange uma ampla gama de disciplinas, com certos aspectos que exigem um grau significativo de maturidade matemática e estatística. Por conseguinte, pode ser extremamente desanimador para os não iniciados. Na realidade, os conceitos gerais são fáceis de entender, enquanto os detalhes podem ser aprendidos de maneira iterativa e contínua.

A beleza da negociação algorítmica é que não há necessidade de testar o conhecimento sobre capital real, já que muitas corretoras oferecem simuladores de mercado altamente realistas. Embora existam certas ressalvas associadas a esses sistemas, elas fornecem um ambiente para promover um nível profundo de entendimento, sem absolutamente nenhum risco de capital.

Uma pergunta comum que recebo dos leitores da QuantStart é "Como faço para começar no comércio quantitativo?". Eu já escrevi um guia para iniciantes sobre negociação quantitativa, mas um artigo não pode esperar cobrir a diversidade do assunto. Assim, decidi recomendar meus livros de negociação de quantia de nível de entrada favoritos neste artigo.

A primeira tarefa é obter uma visão geral sólida do assunto. Eu descobri que é muito mais fácil evitar discussões matemáticas pesadas até que o básico seja coberto e entendido. Os melhores livros que encontrei para esse fim são os seguintes:

1) Negociação Quantitativa por Ernest Chan - Este é um dos meus livros financeiros favoritos. O Dr. Chan oferece uma excelente visão geral do processo de criação de um sistema de negociação quantitativo "de varejo", usando o MatLab ou o Excel. Ele torna o assunto altamente acessível e dá a impressão de que "qualquer um pode fazê-lo". Embora haja muitos detalhes que são ignorados (principalmente por questão de brevidade), o livro é uma ótima introdução sobre como funciona o comércio algorítmico. Ele discute geração alfa ("o modelo comercial"), gerenciamento de risco, sistemas automatizados de execução e certas estratégias (particularmente momentum e reversão à média). Este livro é o lugar para começar. 2) Inside the Black Box por Rishi K. Narang - Neste livro, Dr. Narang explica em detalhes como funciona um fundo de hedge quantitativo profissional. É lançado em um investidor experiente que está pensando em investir em tal "caixa preta". Apesar da aparente irrelevância para um comerciante de varejo, o livro realmente contém uma riqueza de informações sobre como um "bom" sistema de negociação de quantum deve ser realizado. Por exemplo, a importância dos custos de transação e gerenciamento de risco são delineados, com idéias sobre onde procurar mais informações. Muitos comerciantes de algo de varejo poderiam fazer bem para pegar isso e ver como os 'profissionais' realizam sua negociação. 3) Negociação Algorítmica & amp; DMA por Barry Johnson - A frase "negociação algorítmica", no setor financeiro, geralmente se refere aos algoritmos de execução usados ​​por bancos e corretores para executar transações eficientes. Eu estou usando o termo para cobrir não apenas os aspectos de negociação, mas também de negociação quantitativa ou sistemática. Este livro é principalmente sobre o primeiro, sendo escrito por Barry Johnson, que é um desenvolvedor de software quantitativo em um banco de investimento. Isso significa que não tem utilidade para o quant varejo? De modo nenhum. Possuir uma compreensão mais profunda de como as trocas funcionam e a "microestrutura de mercado" pode ajudar imensamente a lucratividade das estratégias de varejo. Apesar de ser um tomo pesado, vale a pena pegar.

Uma vez que os conceitos básicos são apreendidos, é necessário começar a desenvolver uma estratégia de negociação. Isso é geralmente conhecido como o componente de modelo alfa de um sistema de negociação. As estratégias são fáceis de encontrar nos dias de hoje, no entanto, o verdadeiro valor vem na determinação de seus próprios parâmetros de negociação através de extensa pesquisa e backtesting. Os seguintes livros discutem certos tipos de sistemas de negociação e execução e como implementá-los:

4) Algorithmic Trading por Ernest Chan - Este é o segundo livro do Dr. Chan. No primeiro livro, ele escapou ao momentum, à reversão à média e a certas estratégias de alta frequência. Este livro discute essas estratégias em profundidade e fornece detalhes significativos da implementação, embora com mais complexidade matemática do que na primeira (por exemplo, filtros de Kalman, estacionariedade / cointegração, CADF, etc.). As estratégias, mais uma vez, fazem uso extensivo do MatLab, mas o código pode ser facilmente modificado para C ++, Python / pandas ou R para aqueles com experiência em programação. Ele também fornece atualizações sobre o comportamento mais recente do mercado, já que o primeiro livro foi escrito há alguns anos. 5) Negociação e Trocas por Larry Harris - Este livro concentra-se na microestrutura do mercado, que eu pessoalmente acho que é uma área essencial para aprender, mesmo nos estágios iniciais da negociação de quant. A microestrutura de mercado é a "ciência" de como os participantes do mercado interagem e as dinâmicas que ocorrem na carteira de pedidos. Está intimamente relacionado a como as trocas funcionam e o que realmente acontece quando uma negociação é feita. Este livro é menos sobre estratégias de negociação como tal, mas mais sobre coisas para estar ciente ao projetar sistemas de execução. Muitos profissionais do espaço financeiro financeiro consideram isso um excelente livro e também o recomendo.

Nesta fase, como um comerciante de varejo, você estará em um bom lugar para começar a pesquisar os outros componentes de um sistema de negociação, como o mecanismo de execução (e seu profundo relacionamento com os custos de transação), bem como gerenciamento de risco e portfólio. Eu dicarei livros para esses tópicos em artigos posteriores.

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20 Deve Ler Investir Livros.

Postado por Blain Reinkensmeyer | Última modificação: 19 de janeiro de 2018 | Publicado a 6 de abril de 2017.

Existem muitos livros de investimento por aí que podem ajudar os investidores a expandir sua formação em ações. Esta lista destaca 20 livros da Great Wall Street que todo comerciante deve ler.

Este é um clássico de William O & # 8217; Neil, descrevendo os meandros de seu sistema CANSLIM para encontrar futuros grandes vencedores no mercado de ações e como registrar entradas e saídas. Combina análise fundamental e técnica e é um bom guia para novos investidores.

Este é um clássico de investimento que dará esperança ao investidor individual. Peter Lynch explica como Wall Street pode não conseguir encontrar as melhores oportunidades de investimento desde o início e mostra passo-a-passo como o investidor individual pode encontrar o próximo dez-bagger.

Este livro esclarece os caminhos e os meios do oráculo de Omaha. Os pensamentos de Warren Buffett são perspicazes e seus métodos podem render recompensas frutíferas para os investidores com paciência suficiente para aprendê-los, compreendê-los e aplicá-los corretamente.

Este livro é um verdadeiro page turner. É uma recontagem de tirar o fôlego de como um menino conseguiu acumular uma das maiores fortunas, especulando, apesar de ter falido algumas vezes em sua carreira. Ele tem conselhos atemporais para os investidores ("sempre fiz meu dinheiro de sentar, não pensar"), o que ajudará sua negociação nos próximos anos.

Este livro é uma coleção de entrevistas de comerciantes bem sucedidos nos anos 1970/80. Suas experiências são fascinantes, inspiradoras e os comerciantes podem tirar lições intermináveis ​​de suas histórias. As entrevistas originais de Jack Schwager tornaram-se tão conhecidas que ele publicou mais quatro livros desde: The New Market Wizards (1994), Stock Market Wizards (2003), Hedge Fund Market Wizards (2012) e um resumo de lições essenciais. de quase 50 entrevistas com The Little Book of Market Wizards (2014).

Esta é uma jóia que engloba a psicologia do investidor e a construção de sistemas. Embora possa não lhe dar um "Santo Graal" # 8221; (um método imbatível para os mercados) para negociação, ele lhe dará o básico necessário para construir um sistema vencedor. Há algo para todos neste livro.

A base para o investimento de valor e ser bem sucedido no mercado, o clássico de Benjamin Graham vendeu mais de 1 milhão de cópias e ganha o seu lugar em todas as prateleiras de livros de investidores.

Atualmente em sua décima edição, este livro é uma excelente primeira leitura para aqueles que estão iniciando um portfólio. Indexação, diversificação, tendências, bolhas, o valor da paciência em conjunto com o tempo, juntamente com muitos outros conceitos centrais são todos pronunciados dentro.

Autor Jack Bogle é o fundador do The Vanguard Group, conhecido por fornecer os fundos de menor custo na indústria. A Vanguard também é a maior casa de administração de ativos do mundo, com mais de US $ 3 trilhões em ativos totais sob gestão. A mensagem de Jack é simples, mantenha os custos baixos e invista em índices de mercado a longo prazo. O outro livro de Jack, Common Sense on Mutual Funds, é outro best-seller e quebra o investimento em fundos mútuos.

Outro grande livro com uma mensagem semelhante pode ser encontrado em Stocks for the Long Run, de Jeremy Siegel.

Usando seus memorandos de cliente da Oaktree Capital como base, Howard reuniu uma coleção das 21 coisas mais importantes a saber sobre investimentos. O livro apresenta várias chaves para o sucesso a longo prazo, incluindo o pensamento de segundo nível, & # 8221; a relação preço / valor, o oportunismo do paciente e o investimento defensivo.

Explora os princípios básicos de investimento no mercado de ações. O livro divide a comprovada fórmula mágica do autor investing & # 8221; método de superação do mercado, investindo em empresas de qualidade a preços com desconto.

Um relato interno do final dos anos 80 no Salomon Brothers. Uma interessante, embora não lucrativa, narrativa de como Wall Street trabalha. Outro grande livro de Michael Lewis: The Big Short: Inside the Doomsday Machine e Flash Boys.

Este livro, juntamente com o último livro de Soros, The New Financial Paradigm, explica a teoria do autor da reflexividade e como ela se relaciona com o mercado. Embora possa não fornecer um sistema direto de negociação, é extremamente cuidadoso e aprofunda o entendimento de como os mercados financeiros funcionam. O livro pode ser um pouco denso, mas é gratificante para aqueles que estão dispostos a terminá-lo.

Este livro, que acompanharia bem o "Cisne Negro", explica os pensamentos do autor sobre como a aleatoriedade desempenha um papel maior em nossas vidas do que esperamos. Para os comerciantes, isso implicaria que os riscos geralmente são grandes do que esperamos. Além disso, isso significaria que algumas coisas no mundo financeiro não são exatamente o que parecem.

Este livro apresenta gráficos candlestick, que alguns investidores podem achar útil em suas negociações. Com certeza ajuda a tornar os gráficos mais visuais!

Tulipomania, a bolha do Mar do Sul e o esquema da Terra do Mississipi são abordados neste livro, mostrando como a mentalidade de rebanho trabalhou para criar bolhas em eras passadas. Pode servir como uma leitura interessante, bem como um guia para lidar com futuras bolhas.

Este livro indecoroso é escrito por Philip Fisher, que Buffett credita com a maior parte do seu sucesso. Na era do financiamento quantitativo, este livro é uma leitura obrigatória para aqueles que querem entender como inspecionar uma empresa qualitativamente.

Como vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 2013, Robert Shiller entende os mercados e passou sua carreira estudando seus movimentos. Um autor de vários livros, Exuberância Irracional explora como as tendências se transformam em booms e, finalmente, bolhas que estouram.

Uma narrativa cintilante de como um dos queridinhos do mundo dos fundos de hedge se levantou e como ele caiu. Um lembrete para os comerciantes manterem suas mentes concentradas no risco e no seu círculo de competência.

Um trabalho extremamente detalhado que rivaliza com a Análise Técnica de Tendências de Estoque & # 8221; e deve fornecer aos operadores uma compreensão completa dos padrões gráficos. O trabalho duro é aplicar o conhecimento.

Veja nossa página de Educação para Investimentos com mais de 100 artigos cobrindo vários tópicos sobre educação em ações. Também dê uma olhada através de 10 grandes maneiras de aprender Stock Trading e meu guia de 10 coisas que eu gostaria de saber sobre negociação antes de eu começar. Termine com uma revisão dos principais corretores on-line.

6 melhores livros de negociação do dia de todos os tempos.

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Eu tenho certeza que você sabe que o dia de negociação não é adequado para todos. Ter que fechar negócios antes que o dia acabe traz certas limitações - como a incapacidade de captar lucros durante a noite (o que pode ser significativo).

Enquanto isso, assistir a gráficos e manter o foco nos eventos do dia pode ser cansativo e estressante. E mesmo os comerciantes bem sucedidos podem sofrer burnout se não forem cuidadosos.

Acima de tudo, gerenciar riscos e manter um nível de cabeça são as lições mais importantes para um comerciante de dia aprender. E se eu fosse começar de novo nos negócios hoje, estes são os livros de negociação do dia em que li primeiro para aprender essas lições:

6 melhores livros de negociação do dia.

A idéia por trás do High Probability Trading da Marcel Link é negociar apenas quando as probabilidades estão a seu favor. Assim, quando surge uma configuração comercial, você saberá exatamente o que precisa fazer.

Embora nem sempre seja possível quantificar perfeitamente as probabilidades, sua capacidade de medir o risco versus recompensa e agir de acordo com essas probabilidades determinará, em última análise, o quanto você é bem-sucedido. Combine isso com o estado de espírito certo e você tem a fórmula vencedora de riquezas.

Antes de Marcel Link ter sucesso nos mercados, passou anos passando por diferentes métodos e sistemas de negociação. As lições desta abordagem de tentativa e erro estão bem documentadas neste livro.

Apostas calculadas por Steven Skiena tem que ser um dos livros mais importantes para os comerciantes e jogadores. Pode ser um pouco difícil (devido à substância matemática dentro), mas se qualquer livro vai ensinar como gerenciar melhor o risco versus recompensa e sair na frente, então é isso.

Um cientista da computação e entusiasta de jai-alai, Skiena usa simulações de computador para modelar o resultado deste jogo rápido que é semelhante ao arremesso, aumentando sua aposta inicial em 544% em um ano através de uma série de apostas calculadas. Ele então mostra exemplos de como a abordagem pode ser comparada a outras áreas, como negociação de ações e pesquisa política.

Chegando em 464 páginas, Mastering the Trade por John Carter é um guia bastante abrangente para negociação especializada em configurações de negociação intraday e swing.

Carter é na verdade um Consultor de Negociação de Commodities (CTA), o que significa que ele se concentra muito em futuros. Mas isso não é ruim, porque os métodos de negociação são indiscutivelmente mais adequados aos futuros do que às ações. Dito isso, mesmo que você negocie ações, você encontrará muitas informações úteis dos dois primeiros capítulos sobre negociação em psicologia.

O livro também explica as ferramentas necessárias para negociar e fala sobre alguns indicadores do mercado interno a serem observados.

Kathy Lien tem que ser um dos analistas mais conhecidos no mercado forex. Ela é uma convidada regular em todos os principais canais de finanças, como CNN, CNBC e Bloomberg, e também é diretora da BK Asset Management.

A análise de mercado de Kathy é sempre forte e ela é uma fonte confiável de idéias comerciais. Day Trading e Swing Trading o mercado de moeda tem de ser um dos melhores livros de negociação do dia para os comerciantes forex. As seções sobre estratégias fundamentais são particularmente valiosas.

O dia de negociação é extremamente difícil e não há tantas maneiras de ganhar consistentemente dinheiro com horizontes de curto prazo. As tendências são muito mais agitadas, e o momento frequentemente se desfaz. Enquanto isso, os custos de negociação inibem a maioria das estratégias de alta rotatividade, como o escalpelamento.

Um dos melhores métodos para lucrar com os mercados intradiários é conhecido como negociação de gama. Isso funciona bem porque se ajusta à natureza de reversão da média dos mercados intradiários.

Não é fácil, claro, mas este livro faz um trabalho decente de detalhar o conceito e explicar como comprar suporte e vender resistência.

Mencionei no início que a psicologia desempenha um papel extremamente importante no comércio do dia. Se você permitir que as perdas tirem o melhor de você, você se esforçará para torná-la um sucesso e a maioria das pessoas simplesmente não será disciplinada o suficiente para fazê-la funcionar.

É importante que os comerciantes mantenham um diário ou planilha de negociações e negociem apenas com uma porcentagem muito pequena de risco. Você também deve evitar olhar para o seu lucro e perda enquanto você negocia. Estas são lições pessoais que aprendi da maneira mais difícil.

Existem inúmeros livros de psicologia de negociação lá fora, com dicas como o acima, mas este guia de Mark Douglas é um dos melhores sobre o assunto.

Livros de Negociação de Dia de Bônus.

Este livro foi publicado pela primeira vez em 1999, mas ainda é o livro para aprender sobre análise técnica. Se você quer aprender como usar um indicador técnico específico, pode ter certeza de que este livro tem a maioria deles coberta. Chegando em 576 páginas, para mim, este ainda é o livro de referência de análise técnica final.

(Se alguém souber de algum livro mais novo sobre TA, eu gostaria de ouvir sobre eles nos comentários).

Não gosto de escrever qualquer lista de livros de negociação sem mencionar pelo menos uma das séries da Market Wizards de Jack D. Schwager.

Para mim, os livros da Market Wizards são os mais úteis, pois documentam entrevistas com comerciantes reais e as lições a serem aprendidas são surpreendentes e encorajadoras. O Little Book of Market Wizards é bom porque foi lançado no ano passado (2014) e destila todos os livros anteriores da série em um guia conciso.

O que você achou dessas escolhas? Você tem outros que você recomendaria?

Dez principais livros de negociação.

Eu sou um grande fã de livros de negociação. Quão grande? Eu li mais de 300 livros relacionados ao mercado, investimento e negociação e revisei quase todos eles na Amazon. Alguns livros de negociação têm a capacidade de expor os princípios que levam a negociações lucrativas, enquanto outros não são escritos por traders, mas apenas de escritores que nunca negociaram uma opção ou contrato futuro em sua vida e contêm pouco valor além dos fatos básicos.

Aqui estão os principais livros de negociação que realmente mudaram o meu processo de negociação de casualidade para o claro foco de rentabilidade. Estes livros podem mudar tudo para você como um comerciante. Alguns são clássicos e alguns são mais modernos, mas acredito que todos resistam ao teste do tempo ajudando um profissional em seu caminho para a lucratividade.

Deixe-me salvar novos operadores a tarefa de ler centenas de livros de negociação procurando as pérolas da sabedoria e apenas direcioná-lo para onde o ouro realmente está.

Fiz uma pesquisa nas mídias sociais para ver quais livros ajudaram os operadores a ganhar mais dinheiro nos mercados e esses dez livros resultaram de centenas de votos.

Aqui estão dez dos principais livros de negociação já escritos resumidos em uma frase:

# 1 Como Ganhar Dinheiro em Ações: Um Sistema Vencedor em Boas Vezes e Ruim por William O'Neil: Compre apenas as melhores ações inovadoras de crescimento no ponto de compra adequado, fora das bases de preço, e deixe-as correr o mais longe possível.

# 2 Reminiscências de um operador de ações por Edwin Lefevre: É um mercado de touro que você conhece e o grande dinheiro é feito em manter boas posições a longo prazo e não tentar negociar dentro do ruído do dia a dia.

# 3 Assistentes de mercado, Entrevistas com os principais traders de Jack D. Schwager: Veja como os melhores gerentes de dinheiro do mundo ganham dinheiro, você os ouvirá?

# 4 Como eu fiz $ 2.000.000 no mercado de ações por Nicolas Darvas: Encontre as melhores ações que estão sendo acumuladas em alto volume perto de suas altas de todos os tempos, quando você as encontrarem adicionadas aos vencedores e cortarem os perdedores e deixarem eles correrem o mais longe que puderem eles irão.

Tendência # 5 a seguir: Aprenda a fazer milhões em mercados subindo ou descendo Michael Covel: Desista de suas opiniões, previsões e fundamentos e use um sistema robusto para negociar as tendências do mercado seguindo a ação do preço real.

# 6: Como negociar em ações de Jesse Livermore: Negocie a ação de preço puro dos principais estoques à medida que eles vão cada vez mais alto e entendem que eles têm reações normais de puxar para trás, mas aprendem como não serem interrompidos até que curso.

# 7 Troque seu caminho para a liberdade financeira Van Tharp: Pare de procurar pelo Santo Graal da negociação e, ao invés disso, concentre-se no desenvolvimento de um sistema de negociação que se adeque a você e troque-o enquanto gerencia o risco.

# 8 Trading for a Living: Psicologia, Trading Tactics, Money Management por Alexander Elder: Você deve gerenciar os três M's de negociação para ter sucesso: gerenciar o dinheiro, a mente e o método de negociação para obter lucros.

# 9 Negociação na Zona: Domine o Mercado com Confiança, Disciplina e uma Atitude Vencedora Mark Douglas: Negociar é mais um jogo mental do que matemático e é preciso ter fé no seu sistema e em si mesmo para lhe dar confiança para negociar com disciplina e controle mental.

# 10 O TurtleTrader Completo: Como os 23 Investidores Novatos Tornaram-se Milionários Overnight por Michael Covel: Richard Dennis mostrou a algumas pessoas comuns como se tornar milionários trocando o capital de sua empresa com uma tendência simples seguindo metodologia baseada em breakouts com alguns filtros.

Qual é a sua carteira de negociação preferida? Deixe um comentário abaixo.

Melhores livros comerciais: A lista de leitura obrigatória.

Atualizado: sábado, 12 de novembro de 2016.

Houve uma época em que eu era viciado em negociar livros & # 8211; Eu devo ter lido mais de 100!

Eu os leio constantemente. Codificando as boas ideias que encontrei, testando as configurações sugeridas. Passando de um para o outro, em busca de & # 8211; bem, o Santo Graal. Não sei se encontrei o item "# 8211; pelo menos, nem todos em um só lugar. Mas eu não pude codificar o & # 8216; Better & # 8217; indicadores sem passar por toda essa dor e problemas. Definitivamente, existem poucas joias lá fora para serem encontradas. Nuggets de puro ouro comercial.

Abaixo está uma lista dos melhores livros de negociação que eu encontrei. Cada um é bonito em seu próprio caminho & # 8211; muito pouco fluff aqui, apenas insights de negociação de núcleo duro. Eu dividi a lista em livros de operações técnicas, livros de sistemas de negociação, livros de negociação, livros de negociação de ações, livros de Larry Williams (sim, ele tem sua própria seção), história de negociação de livros e codificação de livros.

Livros Técnicos de Negociação.

Rocket Science for Traders, de John Ehlers.

John Ehlers é um dos mais brilhantes colaboradores da moderna análise técnica e comercial. Seus livros concentram-se na aplicação de técnicas de processamento de sinais digitais nos mercados financeiros. Este livro, entre outras coisas, apresenta o Hilbert Sine Wave & # 8211; sem a qual eu não seria capaz de negociar.

Análise Cibernética para Stocks & # 038; Futuros por John Ehlers.

Neste livro, John Ehlers apresenta ainda mais inovadoras ideias comerciais baseadas no processamento digital de sinais. Se você não é matematicamente inclinado, você pode achar isso difícil. O livro baseia-se em idéias introduzidas no & # 8220; Rocket Science for Traders & # 8221; e desta vez há código para a TradeStation e eSignal.

Livros de Sistemas de Negociação.

O Ultimate Trading Guide por John Hill, George Pruitt & # 038; Lundy Hill.

Hill e Pruitt dirigem o boletim informativo do sistema de negociação de Futures Truth. Eles provavelmente já viram o funcionamento interno de sistemas comerciais mais disponíveis comercialmente do que qualquer outro. Este é um dos melhores livros sobre metodologias de negociação e projetar e testar sistemas de negociação. Uma leitura essencial

Negociação profissional de ações por Mark Conway & # 038; Aaron Behle.

Embora Mark Conway esteja atualmente em uma nuvem, este livro ainda é excelente. Uma metodologia de negociação de swing completa é descrita com o código detalhado da TradeStation EasyLanguage para 6 padrões de configuração diferentes, além de saídas e gerenciamento de dinheiro. Um ótimo livro se você quiser ver o EasyLanguage em ação.

Novas técnicas de timing do mercado por Tom DeMark.

Tom DeMark é especialista no desenvolvimento de indicadores de negociação e padrões de configuração e funciona para algumas grandes tradings. Seu foco no extensivo back-testing permitiu que ele desenvolvesse métodos indevidos que você não encontrará em nenhum outro lugar. Há quase demais para levar com este livro.

Swing Trading Books.

O Master Swing Trader, de Alan Farley.

Este é o meu livro favorito em negociação de swing. Eu prefiro a Velez & # 038; Metodologia primitiva de Capra e seu & ldquo; Master Day Trader & # 8221; livro. Farley descreve em detalhes seus "Bells & Bells & # 8221; ou swing trading set-ups com muitos gráficos de exemplo. Se você quiser uma leitura abrangente sobre ações de negociação de swing, é isso.

Desbloqueando a riqueza: Segredo para Market Timing, de John Crane.

Este é o acompanhamento da John Crane & # 8217; Advanced Swing Trading & # 8221; livro. O primeiro livro foi bom, mas isso é ótimo & # 8211; explicações mais claras da metodologia e mais exemplos de gráficos. Esta é uma das mais elegantes metodologias de negociação de futuros que eu já vi. Leia uma revisão completa da carteira de negociação da John Crane aqui.

Livros de negociação de ações.

Um bom comércio por Mike Bellafiore.

Esta lista dos melhores livros de negociação é leve sobre os aspectos psicológicos da negociação. No entanto, se houver um livro sobre psicologia de negociação, você deve ler, é isso. É escrito por um insider, um comerciante profissional e fundador da SMB Capital, e contém conselhos de negociação no mundo real.

24 lições essenciais para o sucesso do investimento por William O & # 8217; Neil.

William O'Neil é o fundador do Business Daily (IBD) do Investidor. Se você quiser começar a médio e longo prazo investindo em ações, este é um ótimo livro para ler. Uma metodologia de investimento muito lógica, cobrindo pontos de vista fundamentais e técnicos, e claramente comunicada. Ter uma assinatura do IBD também ajuda.

Segredos para lucrar em Bull & # 038; Bear Markets, de Stan Weinstein.

Um oldie mas um goodie. Este livro é sobre investimentos de longo prazo em ações. Os gráficos podem ser melhores e mais atualizados, mas a discussão sobre a movimentação de breakouts médios e padrões de xícara e alça é intemporal. Um ótimo lugar para começar.

Larry Williams Books.

Segredos de longo prazo para negociação de curto prazo por Larry Williams.

Larry Williams traz emoções fortes nos comerciantes & # 8211; você o admira ou o demite. Eu tive o prazer de negociar ao vivo com Larry Williams, vi ele falar em várias ocasiões e ler todos os seus livros. Ele tem muito a oferecer e este livro é um dos seus melhores.

Ações de comércio & # 038; Commodities com os insiders por Larry Williams.

Larry Williams preencheu uma lacuna no mercado com este livro exclusivamente sobre Compromisso de Traders. Ele não revela todos os seus segredos neste livro, mas se você quiser entender o Relatório de Compromisso de Comerciantes, esta é uma leitura obrigatória. A informação é mais voltada para os futuros de negociação do que o dia de negociação.

História dos livros de negociação.

Jesse Livermore: o maior negociador de ações do mundo por Richard Smitten.

Este é o meu livro favorito sobre a vida de um comerciante real, Jesse Livermore. Ao ler o livro, você tem uma ideia real das oscilações na equidade que Livermore passou a caminho de alcançar uma riqueza massiva. O mito de que Livermore cometeu suicídio foi finalmente resolvido. Eu não pude colocar este livro para baixo.

Diabo Tome o máximo por Edward Chanceler.

Este livro extraordinário narra a história das bolhas do mercado de Tulip Mania em 1637 ao fracasso do LTCM em 1998 & # 8211; colocando negociação e especulação financeira em um contexto histórico. Isso me fez sentir que eu fazia parte de uma longa tradição de especuladores. Assista a uma análise em vídeo de Devil Take the Hindmost here.

Codificação de livros.

O Launch Pad do programador NinjaScript, de Scott Daggett.

Se você quer aprender a codificar NinjaTrader NinjaScript, aqui está um excelente eBook de Scott Daggett & # 8211; "Launch Pad do Programador NinjaScript" # 8221 ;. Por US $ 5,99, é um roubo absoluto e, como Scott diz: "O Launch Pad pode reduzir os dias de folga da curva de aprendizado. # 8221;

Emini-Watch tem tudo a ver com a Emini Trading e a série "Better" de Indicadores de Negociação. Os futuros Emini são provavelmente o melhor veículo de negociação do dia no mundo de hoje e os indicadores 'Better' são um conjunto muito vago de 3 indicadores não correlacionados que lhe darão uma negociação substancial no dia da margem. mais & # 187;

Leitura recomendada: Top seis livros de negociação.

Há muitos bons livros sobre negociação que podem ajudá-lo a entender muitos aspectos, como análise técnica, psicologia e gerenciamento de dinheiro. A seguir, uma lista de resenhas de nossos livros favoritos que recomendamos - alguns dos melhores livros de negociação do setor.

Este é um dos livros mais recomendados no setor de negociação. Ele lida com os elementos básicos da psicologia e explica como somos moldados por nossas crenças e essas crenças inevitavelmente encontram seu caminho para o nosso comércio. Um ótimo livro para auto-reflexão, entendendo o funcionamento interno de nossas mentes e deixando ir e aceitando que não sabemos o que acontecerá nos mercados.

Muitas vezes notado como uma bíblia de negociação, entrar em minha sala de negociação concentra-se na gestão do dinheiro e como abordar a negociação de um ponto de vista profissional. Este livro leva você através de elementos de negociação cruciais para a psicologia e um conjunto de mentalidade disciplinada, dando ao leitor uma visão sobre como se tornar um profissional bem sucedido.

Classificado como um dos melhores livros de análise técnica para ferramentas técnicas, indicadores, padrões de gráficos e estoques, esta publicação vai um passo além para dar ótimos exemplos e explicações. Existem centenas de livros de análise técnica no mercado, no entanto, este surge uma e outra vez para a leitura preferida dos operadores.

O Market Wizards adota uma abordagem diferente para ajudar os leitores a dominar o sucesso comercial, pois ele entrevista traders incríveis de quase todas as classes de ativos imagináveis ​​e leva você através de sua jornada de fracasso nos mercados para o sucesso. Cada comerciante conta sua história de como eles começaram na negociação e como eles superaram seus obstáculos iniciais para alcançar a grandeza nos mercados.

Considerado um deve ter para os comerciantes, este livro explora os elementos essenciais de desenvolvimento de estratégias e técnicas rentáveis ​​que podem ser aplicadas a qualquer mercado. Focando no risco e recompensa, este livro ajuda os leitores a avaliar seus próprios métodos de negociação para desenvolver uma expectativa alcançável de sua carreira comercial.

O super comerciante, Richard Dennis, embarcou em um experimento para transformar pessoas normais em lucrativas, na tentativa de provar se grandes traders nascem ou são feitos. Apelidado de tartarugas, essas pessoas comuns foram treinadas em um sistema próprio de Dennis em apenas duas semanas antes de deixá-las perder em uma conta real ao vivo do dinheiro de Denis. Esta extraordinária história conta como uma dessas tartarugas transformou US $ 1 milhão em mais de US $ 30 milhões em apenas quatro anos.

Para você.

Agora é sua vez. Nós perdemos alguma coisa? Você acha que alguma de nossas escolhas não merece um lugar no nosso top seis? Deixe-nos saber o que você pensa!

Livros Recomendados sobre Investimento e Sistemas de Negociação Automatizada.

OK, eu admito. Nenhum de nós é um guru do investimento e não fez (ou perdeu) milhões jogando no mercado de ações. No entanto, nos perguntaram algumas vezes para trabalhar em projetos relacionados a sistemas de negociação automatizados e esses são alguns dos livros que achamos mais interessantes ou úteis. Clique nos títulos para ver as opiniões de outras pessoas e outras informações da sua Amazon local.

Nassim Nicholas Taleb, Texere.

Este livro contém reflexões sobre eventos aleatórios e seus efeitos no mercado (e vida em geral) por um comerciante profissional, Nassim Taleb. Há pensamentos aqui que eu achei bastante profundos sobre a natureza da lógica indutiva (raciocínio de eventos para regras), bem como exemplos interessantes e explicações de como nos permitimos ser enganados por fenômenos aleatórios.

Taleb é particularmente fascinado pelo que ele descreve como o Problema do Cisne Negro. Nós vemos muitos cisnes. Todos eles são brancos. Nós inferimos que todos os cisnes são brancos. Infelizmente nós nunca fomos à Austrália, onde os cisnes são pretos também. Se construirmos nossos sistemas de negociação com esses princípios, a aparência de um cisne negro nos apagará?

O estilo de escrever aqui é uma coleção de reflexões e digressões letradas que eu gostei, mas, a julgar pelas resenhas da Amazon, parece irritar alguns leitores.

Steven Skiena, Cambridge University Press.

Se você já sonhou em criar um sistema de computador para vencer os corretores de apostas ou o mercado de ações (e quem não tem?), Então o livro de Steven Skiena é para você. Skiena descreve seus próprios esforços (e de sua equipe) para criar um sistema automatizado que colocaria apostas vencedoras em jai alai, um jogo basco que também é jogado em partes da França e algumas cidades na América do Norte. O livro descreve o jogo em si (um jogo com semelhanças com tênis, squash e rúgbi), os métodos complicados pelos quais os torneios são realizados (uma espécie de round robin) e o sistema de jogo pari-mutuel que é usado para fazer apostas no resultado.

Para criar o sistema perfeito, Skiena e sua equipe precisaram modelar a estrutura do torneio, os efeitos da habilidade do jogador nos resultados dos jogos e (já que as probabilidades são oferecidas usando um sistema pari-mutuel) os hábitos de apostas do público em geral. Eles então precisavam identificar apostas que (em média) seriam lucrativas.

A equipe teve sucesso, o programa que eles desenvolveram finalmente conseguindo retornar cerca de 500% em sua participação inicial no jogo em um único ano. (A má notícia, como Skiena ressalta, é que não seria possível usar um sistema desse tipo para apostar grandes quantias de dinheiro em jai alai, já que tais apostas reduziriam significativamente as chances disponíveis).

Um deve ler para alguém seriamente interessado em "bater o sistema".

Prentice Hall Pr.

Sem a modéstia ou objetivos limitados de Taleb ou Paulos, este livro afirma que irá revelar. como você pode usar seu computador para coletar, analisar e detectar ineficiências rentáveis ​​do mercado & mdash; a chave para fazer comércios ganhando dia após dia.

Apesar desta hipérbole editorial, há muito a recomendar este livro se você estiver planejando implementar um sistema de negociação. Existem explicações sobre a rede neural, análise técnica e abordagens de mineração de dados. Há também descrições de dois ou três projetos principais, discussões de possíveis fontes de dados comerciais e questões-chave a serem feitas na avaliação de sistemas.

Alguns dos capítulos deste livro estão um pouco datados: com as mudanças substanciais em hardware e software desde 1999, felizmente não precisamos mais nos preocupar se os dados recebidos irão transbordar nossa UART de 16550. No entanto, muitas considerações de design nunca mudam e este livro ainda vale a pena ser lido se você estiver pensando em projetar ou avaliar uma estratégia de negociação automatizada.

Richard L. Hudson, Benoit B. Mandelbrot, Livros Básicos.

Uma das principais suposições feitas por muitas teorias de investimento e de preços (por exemplo, Black-Scholes) é que os preços se comportam de uma maneira que pode ser modelada pela distribuição normal. Parece uma suposição razoável, mas não é.

Mandelbrot faz um forte argumento de que a distribuição normal é um mau estimador para a distribuição das mudanças de preço, e que uma distribuição fractal produz uma imagem mais precisa. Por que isso Importa? Se você adotar a suposição normal, então grandes saltos no preço são extremamente improváveis, e as alterações de preço em qualquer dia não são afetadas por alterações no dia anterior. Na verdade, os extremos acontecem e a magnitude das mudanças de hoje correlaciona-se com as negociações do dia anterior. O efeito líquido é que a suposição de distribuição normal subestima seriamente o risco.

Este livro está na categoria de ciência popular. Não há matemática ou equações profundas. (Uma vergonha, se você é matematicamente inclinado - boas notícias, se você não é.) Há uma mistura razoável de anedotas e evidências experimentais, mas um pouco de escandalhamento excessivo quando Mandelbrot consegue provar que está certo e os outros estão errados.

Este livro não vai enriquecê-lo ou dar-lhe uma maneira infalível de ganhar dinheiro nos mercados & mdash; é autor cuidadosamente aponta isso. O que isso lhe dará é uma compreensão mais profunda das fundações instáveis ​​sobre as quais a teoria do portfólio, o preço das opções e muitos outros modelos são baseados, bem como algumas idéias sobre como testar de forma mais realista um sistema de negociação em dados simulados.

John Allen Paulos, livros básicos (AZ)

Paulos perdeu dinheiro no crash do WORLDCOM e usa isso como um ponto de partida para explicar a matemática por trás do mercado de ações. Há boas explicações qualitativas de muitos dos números e teorias usadas na tentativa de prever o preço dos estoques. Eu gostei especialmente de sua descrição do paradoxo da hipótese do mercado eficiente (se todos acreditassem nela, a hipóxia do mercado eficiente não seria mais verdadeira) e seu oposto imaginário, a hipotética hipótese do mercado.

Outro bom ponto que ele faz é que o critério para o sucesso de um sistema de negociação não é se ele gera dinheiro. Isso é apenas uma condição necessária. Um sistema comercial bem-sucedido deve ganhar mais dinheiro do que simplesmente investir em títulos do tesouro ou comprar um fundo de índice.

O livro cobre em linhas gerais temas como análise técnica, beta, teoria do portfólio, etc.

Embora existam algumas excelentes informações aqui, achei o estilo de escrita uma distração. Eu também fiquei desapontado que outro livro do mesmo autor (Once upon a number: a lógica matemática oculta das histórias) cobriu grande parte do mesmo terreno com os mesmos exemplos.

Edwin Lefevre, John Wiley & amp; Filhos.

A julgar por essa auto-biografia, Edwin Lef e Vra (um pseudônimo de Jesse Livermore) pode ter sido o tipo de pessoa contra a qual sua mãe o advertiu.

Ele ganhava a vida de especular sobre o mercado de ações, às vezes usando técnicas que provavelmente seriam ilegais hoje em dia. Ele ganhou e perdeu dinheiro, e este livro contém seus insights sobre períodos de negociação bem-sucedidos e mal-sucedidos. Aqui está um dos argumentos de esquerda sobre a natureza da especulação, que segue a história de um homem que teve um sistema bem-sucedido, pensou que poderia fazer melhor mudando o sistema e depois se limpou: às vezes penso que a especulação deve ser antinatural. tipo de negócio, porque eu acho que o especulador médio se arrasta contra ele sua própria natureza. As fraquezas que todos os homens são propensos são fatais para o sucesso na especulação. usualmente, aquelas mesmas fraquezas que o tornam agradável aos seus semelhantes ou que ele mesmo particularmente protege em outros empreendimentos onde não são tão perigosos quanto quando estão negociando ações ou commodities. Talvez um sistema automatizado não esteja sujeito a tais erros humanos? Ou será que também falta a humildade de traders como Taleb?

William Poundstone, Linha de Ações Não Básica.

Se você conseguir sobreviver lendo o título, este livro é, na verdade, um relato do Kelly Criterion & mdash; uma fórmula que identifica quanto deve ser apostado em uma empresa arriscada. Um elenco surpreendente de personagens está envolvido, desde figuras do submundo até físicos e matemáticos, e de 1738 (não um erro de impressão) até os dias atuais.

Este não é um tratamento matemático suficiente para mim, mas vale a pena ler para descobrir como as pessoas tentaram e tiveram sucesso (ou falharam) em explorar o trabalho de Kelly (e de Bernoulli).

(Se você precisa brincar com números, a Kelly Calculator pode ser útil.)

Idéias de ações.

Idéias de Ações, Análise de Negociação e Insight de Investimento.

A melhor revisão de livro do sistema de negociação.

O melhor sistema de negociação por Chris Beanie Book Review.

The Best Trading System, de Chris Beanie, explica & # 8220; Como fazer com que o grande mercado acionário retorne no longo prazo a um operador ou investidor. & # 8221;

O Best Trading System tem apenas 37 páginas de capa a capa, mas apresenta uma teoria interessante para prosperar em qualquer condição de mercado. E para lhe dar algum contexto, Chris Beanie costumava ser um médico. Mas & # 8230;

Agora ela passa seus dias seguindo e comercializando os mercados em tempo integral & # 8211; então você pode apostar que seus métodos devem ser lucrativos se ela desistir de uma carreira tão lucrativa. Então & # 8230;

Continue lendo esta resenha de livros para aprender um pouco mais sobre o The Best Trading System e se é ou não o livro de investimentos certo para você.

Por que eu recomendo o melhor sistema de negociação:

O Best Trading System é na verdade um livro bastante simples. Afinal, são apenas 37 páginas, basicamente você pode lê-lo em uma sessão. E, surpreendentemente, para um livro tão pequeno, apresenta uma ideia muito interessante que pode influenciar drasticamente sua abordagem à negociação no mercado de ações.

Chris Beanie faz um bom trabalho ao reunir várias idéias e conceitos bem conhecidos de lendas do mercado, como Jim Cramer e Warren Buffett. E, em seguida, ela acrescenta sua própria reviravolta interessante que abre uma maneira indevida de pensar sobre negociação e investimento que a maioria dos participantes do mercado de ações nem sequer consideram.

Embora o livro em si tenha sido bastante simples e fácil de ler, foi essa idéia intrigante e intrigante que me levou a recomendar o The Best Trading System como um livro que a maioria dos investidores individuais deve ler quando eles estão apenas começando. Curioso ainda? Deixe-me contar um pouco mais para você # 8230;

A melhor parte do melhor sistema de negociação:

O Best Trading System está focado em uma ideia simples. E embora eu não queira entregar o livro, é importante que você entenda o que esperar antes de sair e comprar o livro por si mesmo. Então a principal tese do livro é esta:

The Best Trading System descreve uma mentalidade para investir que combina negociação de curto prazo e investimento de longo prazo. Chris Beanie chama os prós e contras de cada método e discute como você pode combinar esses métodos para criar uma abordagem de mercado de ações que pode gerar dinheiro a curto prazo, bem como criar um portfólio duradouro de longo prazo que irá ajudá-lo a construir sua riqueza para a vida. Soa bonito, bom né?

O Best Trading System explica por que a maioria dos traders de curto prazo falham, e por que a maioria "compra e mantém" o & # 8221; os investidores não obtêm os retornos com os quais sonham. Em seguida, o livro estabelece uma estrutura de tomada de decisão que você pode seguir para ser um investidor de longo prazo e um comerciante de curto prazo. O Melhor Sistema de Negociação é & # 8220; o melhor & # 8221; porque combina os aspectos positivos de traders de curto prazo e investidores de longo prazo. Faz sentido certo?

E sinceramente, Chris Beanie não é a primeira pessoa a ter essa ideia. Um dos investidores mais conhecidos que fala sobre esse estilo é Nicholas Darvas, que descreve essa abordagem tecnofundamentalista & # 8221; em seu livro "Como eu fiz US $ 2.000.000 no mercado de ações". # 8221;

Mas enquanto Darvas & # 8217; o livro dedica apenas um capítulo a essa interessante abordagem de investimento híbrido, o The Best Trading System explora essa ideia exclusivamente. E como um indivíduo ou investidor de varejo, se isto não é algo que você sentou seriamente e pensou sobre então eu recomendaria ler O Melhor Sistema de Negociação para você.

Mas deixe-me apenas avisá-lo, enquanto este livro é muito bom (e eu na verdade reli muitas vezes), não é o santo graal dos livros de investimento do mercado de ações. Então esteja avisado & # 8230;

Por que você pode querer evitar o melhor sistema de negociação:

Há uma coisa que eu deveria avisá-lo antes de sair correndo para comprar o Best Trading System. Então deixe-me apenas dizer: se você é um investidor muito experiente ou comerciante com 10 ou 15 anos de negociação sob o seu cinto, você pode achar este livro um pouco elementar. Mais & # 8230;

Se você está procurando por táticas ou indicadores de negociação específicos para assistir, provavelmente ficará desapontado com o The Best Trading System. Isso porque, embora o livro faça um ótimo trabalho delineando a teoria da abordagem inteligente de Chris Beanie ao investimento, há apenas algumas páginas curtas dedicadas aos gráficos que ela assiste e os indicadores de análise técnica que ela usa em qualquer determinado dia de negociação.

Então, tenha em mente que este livro é mais focado na abordagem teórica & # 8211; você terá que encontrar suas próprias táticas para implementar a teoria.

O melhor sistema de negociação & # 8211; A palavra final:

O Best Trading System é um bom livro que me sinto à vontade para recomendar a traders iniciantes e intermediários. E se você nunca estudou o tecnólogo fundamentalista & # 8221; abordagem então este livro é a melhor maneira de obter uma cartilha rápida nesta escola de pensamento. Mais & # 8230;

O livro Best Trading System é uma leitura realmente rápida. Então, eu recomendo que você compre o Melhor Sistema de Negociação na Amazon hoje & # 8211; e você será exposto rapidamente a uma nova ideia de negociação.

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